金程問(wèn)答
620里sharpe的風(fēng)格分析是啥意思yq
IC和BR此消彼長(zhǎng)嗎？那這樣怎么提高IR呢
t=0.97，說(shuō)明拒絕，拒絕阿拉法=0，就是同意了他的聲明，阿拉法大于0 第一點(diǎn)：t=@/標(biāo)注誤 第二點(diǎn)：很大拒絕原假設(shè)，就得同意聲明
第34題：c中db plan和dc plan區(qū)別是啥來(lái)著 d中如果跟short bond一樣那期末應(yīng)該是有一筆大額現(xiàn)金流的，pension也有嗎？
老師你好 13題 老師第一遍講解了很多的自融資策略是想說(shuō)明啥，聽的我云里霧里的，既然有自融資，那不是還是看跌大盤股，看漲小盤股么，這不就是tilt了嗎
杠桿效應(yīng)與負(fù)反饋效應(yīng) 請(qǐng)問(wèn)是指市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)啊 ？
精 請(qǐng)老師講一下這個(gè)題里面每個(gè)選項(xiàng)的意思
想問(wèn)一下，這道題里假設(shè)時(shí)刻0和1分別買了股票，一個(gè)股票在0時(shí)刻用50美金購(gòu)買，為什么能確認(rèn)該只股票在1時(shí)刻就成65美金，這不是兩只股票嗎？
老師你好 我感覺(jué)課上老師解釋a選項(xiàng)好牽強(qiáng)呀，will be positive本來(lái)就是一個(gè)假設(shè)嘛，再說(shuō)bcd也都是假設(shè)情景，a選項(xiàng)錯(cuò)誤原因是不是和d一樣啊 一個(gè)是每周數(shù)據(jù)，一個(gè)是每月數(shù)據(jù)？
請(qǐng)問(wèn)老師44題。我沒(méi)有看懂解析前兩步求Rp和Rb是為什么？這兩步請(qǐng)問(wèn)有必要計(jì)算嗎？謝謝
熒光標(biāo)記的句子不理解什么意思這個(gè)前面說(shuō)alpha的極端值不影響結(jié)果，后面又說(shuō)alpha有偏 還有就是cause和effect這個(gè)關(guān)系我不理解 以及圖二是第二種分層抽樣，他說(shuō)優(yōu)勢(shì)是忽略了alpha的偏差，這是什么意思，就是說(shuō)第一種映射對(duì)alpha有偏差的嗎，那第二種為什么可以忽略 這個(gè)是優(yōu)勢(shì)？忽略感覺(jué)是忽略風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，久期的意思是利率變動(dòng)1單位帶來(lái)的債券價(jià)格的變動(dòng)，利率上升債券價(jià)格下降，這是否表示債券的久期都是負(fù)的？
VaR值的計(jì)算中，怎樣在題目里區(qū)分，什么時(shí)候考慮均值，什么時(shí)候不需要考慮均值； 有時(shí)候是u-z· σ，但是有時(shí)候就是用Z· σ·Value（MVaR時(shí)）；
D選項(xiàng)short bond到底是做空債券還是發(fā)行債券的意思？另外pension plan我理解做得好才對(duì)sponsor有利把，也就是說(shuō)價(jià)格應(yīng)該往上走，但short應(yīng)該是價(jià)格跌才賺錢，所以這里的類比是不是不大合適？
詳細(xì)講解一下
程寶問(wèn)答
