B選項(xiàng)怎么改才正確 是要把機(jī)構(gòu)投資者變成高凈值的機(jī)構(gòu)投資者才正確嗎 兩者有什么區(qū)別
我記得老師上課時(shí)提到的三種策略是指directional strategies\event-driven strategies\relative value and arbitrage-like strategies來著，這個(gè)asset allocation strategy是什么？
A和D選項(xiàng)的課件能貼一下嗎謝謝
老師,mirable是誰啊？課程中沒有提及到他。麻煩詳細(xì)介紹下
這里IR=α/TE，為什么講義上IRi=expected tracking error of the manager/volatility of the manager?s tracking error？α呢？
這個(gè)第三行到第四行可以解釋一下嗎？第四行如果上面是標(biāo)準(zhǔn)差，下面是方差，那么不是多了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差出來嗎？跟上面第三行的也不一致呀。
long方計(jì)算為什么是-8?
D沒有聽懂，麻煩再詳細(xì)解釋一下
d選項(xiàng)short selling賣出空頭，不是看多嗎？？
老師，利率下降只影響負(fù)債端，不影響資產(chǎn)端嗎？融資風(fēng)險(xiǎn)看的是surplus，surplus題目中未告知是正還是負(fù)，如果是負(fù)說明負(fù)債多，利率下降負(fù)債價(jià)格上升融資風(fēng)險(xiǎn)上升。如果是正說明資產(chǎn)多，利率下降怎么會(huì)提高融資風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師 還是不太理解b選項(xiàng)
Msquare是不是答案算錯(cuò)了
百題中的這兩題yield的增加減少為什么算法不一樣啊 不太明白
老師 這里說β與R是負(fù)相關(guān)，后面一頁ppt又說ρ（β，R）＞0，這個(gè)怎么理解呢？
不是說the lower bound of the confidence interval有上下限 是計(jì)算雙尾嗎？為什么在計(jì)算過程中采用的是1.65單尾呢？
程寶問答
金程問答