協(xié)方差、方差、β的公式來源哪里？
這里給duration可以怎么用呢？可以麻煩老師講解一下嗎，duration的知識模糊了
這里老師說類似于benchmark的中心化，麻煩老師幫忙看一下我的理解對不對。
邊際Var的求導(dǎo)過程。
老師所以什么叫被動的投資？為什么和基準(zhǔn)組合越貼近就是被動的投資呀
為什么MCVA的區(qū)間是負的賣出成本到正的買入成本之間
pension fund risk analysis does not consider performance relative to benchmark 判斷對錯和原因
老師好，在可轉(zhuǎn)債套利，這里DELTA變?yōu)橹行?，還剩下GAMMA和VEGA，這里的三個希臘字母不是很清楚，希望老師在講一下謝謝
老師，L1=L+delta L，這里的delta L 是因為L的變動利率上升，所以實際對L的影響是減少，所以就是-450*12*23%來計算，是這樣理解的嘛？如果是計算delta S=delta A -delta L=840*（-30%）-450*12*2.3%，對嗎？
老師，CTA是啥
老師，我想問下決定total VaR是屬于risk plan 還是 risk budget
請問老師這個題問的是cvar 吧，為什么不能用mvar 和V相乘？另外individual var 只和為什么不等于組合var呢？
C這個如果不會判斷杠桿比率，能否直接將-10%當(dāng)做X值帶入，看Y得到的值（-0.3425）來解？
老師，這題再解釋下
老師，這里的excess returns of the benchmark表示（Rm-Rf)怎么理解？benchmark 是什么？Rf又表示什么？
程寶問答
金程問答