老師，這兩道題相關(guān)系數(shù)一個是零，一個是1，這個在做題的時候有什么區(qū)別，方便結(jié)合起來講一下么
兩個r。BSM的equity用rf，rf上升equity上升 d2的r用的是rmkt
老師，題干中"The notional amount of the swap is equal to the total value of the collateral. And defaulted collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，這句話的意思是：swap的面值 = 未違約的抵押品的價格么？英文版的答案解析里說如果沒有扣減違約抵押品價值，就對沖了信用風(fēng)險，怎么理解呢？
老師好，想問一下jump approach ，如果主權(quán)國家違約概率上升，匯率跳水，如果是主權(quán)國家貨幣結(jié)算，exposure是減少么？
老師，關(guān)于the shape of the credit curve，IPS向上傾斜與向下傾斜CVA分別是什么情況呢
這里C為啥是錯的？本幣貶值，在交易中，本來可以賣200外幣的產(chǎn)品，現(xiàn)在只能賣150外幣了。
這題能夠在重新解釋一下嗎沒聽懂
想請問這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來建模違約次數(shù)得到A這個數(shù)，但想問一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨立的，如果看成n=10，年違約概率20%的二項分布，那么一個違約的概率就應(yīng)該是10*0.2*(0.8^9)=26.84%，也即B選項了，想知道這個思路為什么不對？
老師好，請解答下此題，謝謝。
資產(chǎn)組合的規(guī)模應(yīng)該是資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的規(guī)模之和，即V = V1+V2？計算（Vσ）^2的時候，為什么不是（ w1*v1*σ1）^2 + w2*v2*σ2)^2 + 2ρ*w1*w2*v1*v2*σ1*σ2
最后一步cov(ra,rb)是怎么推導(dǎo)出來的？
為什么A的EAD是上升的
這兩種方法的使用場景還是沒有區(qū)分清楚
DCVA是自己（A）違約，計算對手（B）的交易對手風(fēng)險，還是說自己(A)違約，然后替對方（B）計算我方（A）的交易對手風(fēng)險？
10年期貸款，為啥第十年敞口不是0，這年不是把貸款都還清了嗎
程寶問答
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