可以問一下incremental和marginal var是不是衡量的是風(fēng)險呀
老師說這個方法計算的衍生品的壓力損失并不準確，因為衍生品更關(guān)注未來的變動，不關(guān)心現(xiàn)在的預(yù)期損失。但是預(yù)期損失不也是預(yù)測值，即未來的值嘛？現(xiàn)在的預(yù)期損失，不是基于現(xiàn)在這個節(jié)點去預(yù)測未來的情況嗎？這和老師說的衍生品關(guān)注的未來的變動有什么區(qū)別呢？
老師可以問一下這里變動保證金可以在再抵押是什么意思，變動保證金不是繳納的金額嘛，為什么可以被再抵押，還是說這里的變動保證金可以是抵押品？
老師這里的折扣是不是就是haircut呀
為什么單因子模型可以降低違約相關(guān)系數(shù)的估計個數(shù)？
CDS的protection buyer是CDS buyer，TRS和CLN的buyer都是protection seller是不，這倆是反的
假設(shè)是10倍杠桿，CDS賣了100，投資者只出了10塊錢的投資本金。那么當(dāng)CDS真的需要賠付的時候，這90的差額誰負責(zé)，投資者到底賠多少錢？賠的只是期初的10塊，還是要再多掏點前填補夠100的償付規(guī)模？
計算working capital的時候，為什么不剔除payables?
老師好，為什么相關(guān)性增加，劣后價值上升？
老師，D選項沒有抵押品 風(fēng)險較大，所以預(yù)測期限應(yīng)該長一點，這個怎么理解？
這個圖是站在CDS買方還是賣方畫的？
positive correlation between underlying asset price and the credit quality 是不是代表價格越高，信用質(zhì)量越好啊，是RWR啊
老師，這個EA的那句話是什么意思啊？Draw down UPON default is assumed to be 75%?一般考試中經(jīng)常會出現(xiàn)這類題干嗎？
老師好，這是信用風(fēng)險上課的第一課嗎？感覺老師前面應(yīng)該講了一些，比如信用風(fēng)險這一章主要的框架，在考試中的地位之類，是不是被剪掉了啊
如果資產(chǎn)獨立，可以理解為相關(guān)性系數(shù)為0 么
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