廣義帕累托分布是在哪一章?。繉@個知識點(diǎn)不太熟悉
老師好，perfect correlation可以是p=-1嗎？
請問DVO1什么時候需要除以100？
這個題目問的是什么？四個選項(xiàng)是什么意思？
根據(jù)講義beta=-a，這樣a不是應(yīng)該等于-0.75嗎？
這題第二步的0.766371和0.886234的計算式子能列一下嗎？用的是什么多少的折現(xiàn)利率
這題問的是那一個選項(xiàng)是錯的嗎？
老師，我想問下高斯copula和copula的區(qū)別
老師，這題如果是American put呢，第幾歩的計算會出現(xiàn)變化？如果實(shí)在不方便演示，有沒有其他的American call或者American put的估值習(xí)題鏈接，標(biāo)的資產(chǎn)同為coupon bond的。
為什么計算1-2時刻的收益率，要減去0時刻的價格呢
老師，D選項(xiàng)老師說高斯copula對credit risk也是適用的，但是credit risk不也是非對稱的嗎？
如果D是高估風(fēng)險，那么A和B的分拆不業(yè)是高估了總風(fēng)險嗎？
由于采用small time steps，不是會導(dǎo)致更多的steps嘛，那每一步的rounding error就會越來越大，那不是誤差更大嗎？怎么結(jié)果會是accurate呢？
這里算0-1期間的return的時候是不是有問題?。考热欢颊f了有risk premium了，那么P1的價格應(yīng)該就直接=1/（1+10%+0.2%）+1/（1+6%+0.2%）的和再乘以0.5.講義上這個計算的0.90909+0.94340是完全沒有考慮risk premium的。
這個久期是怎么算出來的?。课伊辛艘幌?，但是好像值不對。麻煩老師看看
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