如果D是高估風險，那么A和B的分拆不業(yè)是高估了總風險嗎？
由于采用small time steps，不是會導(dǎo)致更多的steps嘛，那每一步的rounding error就會越來越大，那不是誤差更大嗎？怎么結(jié)果會是accurate呢？
這里算0-1期間的return的時候是不是有問題?。考热欢颊f了有risk premium了，那么P1的價格應(yīng)該就直接=1/（1+10%+0.2%）+1/（1+6%+0.2%）的和再乘以0.5.講義上這個計算的0.90909+0.94340是完全沒有考慮risk premium的。
老師，提問的解答不一致，BC到底是都對還是只有C對
這題為什么不能用假設(shè)檢驗?zāi)莻€算Z值的公示Z=X-np/根號p*（1-p）n，來計算
這個題的D選項，如果不是題干說了外匯期權(quán)的話，這個題應(yīng)該是對的吧。因為股票期權(quán)有一個是崩盤恐懼癥，導(dǎo)致看跌期權(quán)價格增加，這樣有套利空間，是這樣吧
為什么convexity隨著maturity的增加而增加
如果c選項的lower置信水平指的是回測的置信水平 這句話是不是對的？
在講微笑波動率的時候，如果deep,moeny,call的隱含波動率比較大，那么是否說gamma比較大？那么當價格往左移動的時候，隱含波動率會降低了，因為這個時候接近at,money,call,是不是說在這個價格移動的期間,gamma,都會同時降低，那個股價逐漸往左移動的過程中，期權(quán)的變化率是不是會變?。康俏覀円患壍臅r候又說optiona的delta,在at,money,call的時候最大，這個時候期權(quán)變化最大？怎么理解
根據(jù)41題目，能否把DELTA在atmoney,outofmoney,inthemoney的情況都說一下呢。怎么記得deepinthemoneycall的delta是1，outof是0.
老師好，我這個問題與視頻無關(guān)，在實際中，算10天的VaR值，是每隔十天算一個VaR值，還是每天都算此天前十天的VaR值？如果是前者，一年250天的話，那就能算25個VaR值，如果按照后者，那么能算240個VaR值，只有前10天不能算，從第11天，可以每天算一個。
這里算的應(yīng)該是第二個月的rate，為什么題干是short-rate in the first month？
老師好，在市場風險Var模型回測這塊，基礎(chǔ)課，強化課，百題都提到了用日間交易數(shù)據(jù)做Var值，但是我還是不太理解，老師能不能舉個具體例子，什么是日間交易數(shù)據(jù)，比如日間交易數(shù)據(jù)一天有幾個，間隔是多少，怎么用日間交易數(shù)據(jù)Var值，做完這個Var值，再用什么數(shù)據(jù)來回測這個Var。謝謝！
密卷41題，問value of convexity咋算
老師，請問68題dt為什么不是2呢？題目問的是in?2?periods。什么時候dt=2？
程寶問答
金程問答