有個問題，犯一類錯和二類錯的概率如果僅憑域的寬窄來計算的話，不就跟原模型的可信度沒有關(guān)系了嗎？只要置信水平高，犯錯概率就高，power of test這個指標的意義何在？
為什么收浮動支固定，相當于long 浮息債，short 固息債？
可以再詳細解釋一下這個6*12的FRA的例子嗎？long 6*12的FRA，相當于 long 1-12個月，short 0-6個月嗎？那為什么說A long position in FRA is equivalent to long a bill with shorter maturity and short a bill with longer maturity？long是借入，short是投資嗎？
P/Ls VaR，L/Ps VaR 這兩個為什么計算出來是一樣的呢？
P/Ls VaR， L/Ps VaR，Arithmetic Returns VaR，這三個算出來的都是dollar VaR嗎？還是只有Arithmetic Returns VaR是dollar VaR？
為什么沒有早一些請石石講課？開門見山邏輯清晰言簡意賅，聽這種干貨滿滿沒有廢話的授課太舒服了。講課就應該這樣，讓學員聽得明白學到東西才是真本事，而絕非把明明很簡單的知識點復雜化凸顯自己很牛x。給石石點贊！
請問六個大章節(jié)中，哪些章節(jié)的計算題比較多？
我理解的是，違背次可加性，即總風險會大于A的風險+B的風險。因此，A\B\D，都是不同形式的使用了A的風險+B的風險的方式，所以會低估總風險。這樣理解對嗎？
零息債券如何映射到付息債？能不能舉例說明下。
為什么不能先算1年的var，然后直接除以天數(shù)的開根？是這個必須是均值為0的時候才能用嗎？
相關(guān)系數(shù)波動率再講一下吧？C和D選項
1。A、B里的波動率是指短期利率整個的波動？所以A里的增長和B里的下跌都不對？應該是均值復歸，這么理解對嗎？2。C和D里的則是公式里的波動項那個子項對嗎？
題選項c有steep，那就證明是股票價格的大幅跳水，對應的不應該是波動率皺眉么？方向就反了啊，c就錯了吧？同理，官方突然發(fā)生，希望是波動率皺眉，d就對了吧？
這里的annual 不用轉(zhuǎn)換成monthly的數(shù)字？
請問99%， 95%和90%的單尾和雙尾的值分別是多少呢？
程寶問答
金程問答