金程問(wèn)答
老師，半年期利率是f/2，一年期為什么不是（f/2）的平方呢？
老師，對(duì)于mezz，pho下降，mezz的價(jià)值應(yīng)該上升啊，為什么圖片里反而往下走？
在算組合var的時(shí)候，duration是怎么計(jì)算的，這個(gè)組合var的公式是怎么來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)既然lognormalVAR和normalVAR的收益率都服從正態(tài)分布，則兩種VAR的股價(jià)也都服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布嘍？這一點(diǎn)上沒(méi)差別吧，有區(qū)別的僅僅是收益率為算數(shù)收益率還是幾何收益率，對(duì)吧？
這里的annual return 需要用公式轉(zhuǎn)化為 continuous return嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師這部分沒(méi)有視頻講解嗎
請(qǐng)逐個(gè)選項(xiàng)解答一下，謝謝
這題代公式 像我這樣紅色筆寫(xiě)的不對(duì)嗎
可以再講一下這道題的四個(gè)選項(xiàng)嗎？
老師關(guān)于崩盤恐懼癥中“標(biāo)的大幅度下降的可能性大于BSM模型中的價(jià)格假設(shè)”這句話可以解釋一下是什么意思嗎
老師我想問(wèn)一下關(guān)于這一部分的考察主要是怎么考，除了這種比較簡(jiǎn)單的計(jì)算，會(huì)考其他復(fù)雜公式相關(guān)的計(jì)算和推導(dǎo)過(guò)程嘛
2%是半年利率，為什么還?2?
請(qǐng)解釋一下C
以D為例，分布更窄了，說(shuō)明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
informative是什么意思，為什么independence property要求not informative
程寶問(wèn)答
