132頁的案例4中，情景1的t2到t3只增加了40，低于MTA，為什么要交保證金。然后情景2里t2到t3也是增加40，為什么又不要保證金了
這邊的10乘以l加百分之九咋計算過程
這題如果是損失到junior是不是意味著要至少 30+60+10才行 就是也是要考慮超額抵押
no netting的epe怎么計算的來8.3還有netting的epe的6.7
ccr是什么的縮寫？
這句不需要對信用敞口進行調整如何理解？
convertible debt做題和上課好像都沒提到過
1). 我的理解是EPE= average of all EE across all time points. 這里是某個time point 的6種可能的scenario, 最多只能求EE，如何求EPE?
在 credit scenario分析過程中，為什么損失的不確定性可以和 var聯(lián)系在一起 ？邏輯是什么哇
這題怎么算？沒有RF怎么代公式？解析看不懂
老師，請問64題的C選項如果把CVA改成DVA，是否還是正確的呢？或者我想問的是，CVA和DVA在這里有什么不同嗎
老師能不能解釋一下52的B選項為什么敞口是小于面值的，還有就是這個無settlementrisk跟forword是怎么聯(lián)系上的
cva dva 還有BCVA是另外一種形式的EL么？
市場風險不用關注損失的分布么？
66題為什么不能用指數分布算，前四年的減去前三年的不就是第四年的么
程寶問答
金程問答
