金程問(wèn)答
老師可以講講這兩個(gè)公式的適用情況有啥不同嗎
老師好，麻煩詳細(xì)解釋一下237題
老師 解析里面stress do not factor in the credit quality怎么理解??？
老師好，第138題為什么選a不選b
老師 您好 強(qiáng)化課上講到了違約概率的計(jì)算轉(zhuǎn)換 講到的是期限轉(zhuǎn)換 想問(wèn)一下不同期限的違約概率轉(zhuǎn)換公式是啥樣的
老師好，第95題我突然又想不明白了，既然要hedge，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做保護(hù)，那為什么B項(xiàng)不能選呢？ buy TRS，不也相當(dāng)于credit risk的seller嗎、那這不也是保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，什么叫超國(guó)家債券？
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)中說(shuō)a long position in a corporate bond, is equivalent to a long position in a risk–free bond plus a short position in a credit default swap.這句話怎么理解？
13題的第二問(wèn)為什么不能用1-e(-λt)來(lái)計(jì)算違約概率？怎么區(qū)分什么時(shí)候用這個(gè)公式，什么時(shí)候用這道題解析的公式？
老師 這道題目b為什么不對(duì) 對(duì)于ADB是算CVA 也就是他的對(duì)手應(yīng)該給他的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 應(yīng)該是多的 因?yàn)?HIP的cs上升高于ADB的cs HIP的DVA也是上漲的 因?yàn)?ADB的cs也上漲了
關(guān)于默頓模型中資產(chǎn)的理解是否正確？senior=固定資產(chǎn)-put(strike同負(fù)債)，equity=callONv(v是資產(chǎn)價(jià)值)。不太理解，直接記憶是否可行？另外利率升高時(shí)，為什么資產(chǎn)價(jià)值不變？只會(huì)影響debt嗎？
根據(jù)資產(chǎn)相關(guān)性上升推出WCL上升：有具體公式嗎？不太理解“組合sigma上升，分布更加離散導(dǎo)致組合WCL上升”
老師，練習(xí)4楊老師推導(dǎo)的公式前面有個(gè)負(fù)號(hào)，后面計(jì)算d2時(shí)沒(méi)有負(fù)號(hào)了，這有問(wèn)題嗎？
為什么shortCDS時(shí)，賠付的概率上升會(huì)導(dǎo)致exposure下降？
信用百題14題，如果我想引申一下，就是如果是求兩年內(nèi)發(fā)生兩次的概率，知道每個(gè)事件發(fā)生的概率的話，應(yīng)該怎么做呀
程寶問(wèn)答
