Q16. 老師請教下，因為是market risk capital 所以最后需要換算成VaR 99% 10天，還是如講解的因為是trading book? 也就是說 如果題干是說計算 market risk capital 's banking book是否就變成需要計算VaR 99.9% 1年這樣呢？
請問verification和reconciliation哪個是外部進行，哪個是內(nèi)部進行？
請老師解釋一下，這個題里面每一個選項的意思，還有答案的意思
市場風險和操作風險部分都提到了irc，可是credit spread risk 是否屬于irc呢，兩門課的講法有矛盾
請解釋下黑線的意思，以及紅色部分為什么不是無風險利率
cva我記得是finalizing basel3 時提出的，是不是考試時候巴3和巴3的定稿就當是一回事？
第8題，reporting不是也是erm的benifit之一 嘛
這題為什么是兩個都是呢 不應(yīng)該就那個抗周期的嗎
這道題D選項，答案說CET1的權(quán)重是100%，gold的權(quán)重是50%，這個是從哪里查到的？
你好，請問應(yīng)該怎么理解這里說的zero sensitive to small rise or default in defaults 和 the trade has positive convexity呢 ？
老師這是百題63題。雖然D是錯的選D。但C這句話如果出現(xiàn)在考試中也算是正確的嗎？（此外，讀到C就明顯看出C是錯的，也需要繼續(xù)看D嗎）
老師，這道題答案不是D嗎？就是因為有鉚釘?shù)南敕?，所以不愿意表達conflict的意見。此外，還想請教您huddle bias與anxiety bias是一回事兒嗎？(這兩個詞感覺完全無關(guān))
老師，這兒對CCP賠付順序講錯了吧？？CCP最后是CCP其他member的default fund,第二位的應(yīng)該才是CCP的equity. 這里老師講的二三位是反了的。這錯了吧？
老師你好，這邊66題的c選項 為什么說畫橫線部分“2.5% conservation buffer”是錯的呀？他不是7%的核心一級資本嗎，那不是有2.5%的buffer嗎（我知道后半句話是錯的
為什么越簡單的產(chǎn)品期望的模型風險越小呢？
程寶問答
金程問答