老師好，請解答下此題，謝謝。
這道題目也說了要用歷史模擬法，那為什么不能選C呢
巴塞爾認為市場風險和信用風險完全不相關(guān)，相關(guān)系數(shù)不是應(yīng)該為0嗎，那老師怎么說是1呢？
這里問的是公司債不是公司的股票啊？
老師請問很多題目說Dr就是描述短期看利率的，不能說長期，是不是只要是均值復(fù)歸模型，就可以說長期均值利率
老師請問這里的Yield Volatility跟課程的里Volatility一樣么。一樣的話，那么這道題思路是不是這樣的但凡有均值回歸的模型，Sigma減小，沒有的話則為常數(shù)，但因為他說Log法，沒有說具體哪種 我們就認為是第一種簡單的 無均值回歸那項 所以constant
為什么要知道半衰期的這個期限？意義是什么
老師，D選項可以解釋下嗎？謝謝
這個題應(yīng)該選A啊，兩個方法都削弱了呀
密卷44題，題干紅線畫住的那句話是什么意思呢？已經(jīng)過去十天了？
在相關(guān)性的均值回歸模型中，均值回歸速度alpha可能在0-1之外嗎？比如負數(shù)或超過1？
精 請老師再詳細講解下long currency forward contract=long foreign+short US T-bill+long foreign T-bill。謝謝了
精 老師，視頻12分那個VARs的公式出自哪里
老師您好，我想問一下這里equity的lognormal圖像為什么是連續(xù)的而不是離散的呢？謝謝。
51題c選項有點不理解
程寶問答
金程問答