老師，Vasicek-model的話是assumes-decreasing-volatility-of-future-short-term-rate.如果是CIRmode的話，請問是否可以說是假設(shè)短期波動率是decreasing的呢？（這道題A如果把increase改成decrease是否是正確的呢？）
衍生品中，什么時(shí)候按照T-bill算，什么時(shí)候按照bond算
想問一下 這個(gè)Failure Rate 和這個(gè)probability of exception是什么？base on 老師的描述 Failure Rate=exception/sample size，那第一種approach 1 是用exception發(fā)生的個(gè)數(shù) 來建模 所以是正態(tài)分布，而kupiec是用Failure rate建模？ 還是說 其實(shí)他們都是在用exception 發(fā)生的概率建模 只是用的distribution不一樣？
超過，不包含本身
精 老師，Q55 這道題如果severity的衡量用Weibull distribution也是可以的嗎？因?yàn)槲矣浀弥vEVT時(shí)候說，Weibull分布是針對瘦尾的，而且是適用于高頻低損的。但這里還有一個(gè)困惑點(diǎn)是，高頻低損也可以算作是極值的嗎？如果不是極值 EVT的shape parapemter可以包含瘦尾呢？感覺有些沖突，梳理不清，求助
精 老師你好，請問押題41題中的value of convexity是怎么算出來的？ 不太理解Method B中 2year spot rate 是怎么計(jì)算出來的 謝謝
老師 ，肥尾的話相同置信水平，var不是應(yīng)該更大嗎？
老師 這里回測的置信區(qū)間為97.5%，那不是應(yīng)該用1.25%的單尾的critical value嗎？為什么會是1.96？
老師幫忙看下這道題，利用delta-normal的方法計(jì)算VaR是怎么個(gè)算法來著？我基礎(chǔ)一般，還請老師深度講解一下，謝謝您！
老師 回歸對沖這里的知識點(diǎn)完全沒印象了。請問beta是名義利率比實(shí)際利率大的幾倍的數(shù)值嗎？此外，回歸對沖我只記得一個(gè)公式 就是(-Du*Pu*delta y)＋(-Dh*Ph*delta y)=0,其中u是underlying asset ;h是hedge instrument。請問這里Beta是什么，過去沒記過這里知識點(diǎn)的筆記，求指教呀
這道題沒理解什么意思？望老師解答，謝謝了??
這里涉及到的公式要背嘛
老師這道題不考了是嗎
如果correlation coefficient < 0 呢?
老師，想請問一下課件這里expected discounted value使用不準(zhǔn)確的原因是不是因?yàn)椴皇莚isk-neutral呀。如果和題目里一樣假設(shè)是risk neutral是不是就可以直接使用expected discounted value了
程寶問答
金程問答