老師好，請問根據(jù)上傳的圖片，錯在了哪里？
請問現(xiàn)在考試還會考到這個模型嗎，上課的時候說model4基本上不怎么會考了
為什么意味該分布意味下跌可能性更高？
Gauss+ model整體沒有缺點(diǎn)嘛？
但是講義上就沒有用rf，而是用的每一期二叉樹的回報率啊
這一道題目 test 95% VaR at 95% 2.14>1.96 拒絕原假設(shè)；test 95% VaR at 99% 2.14<2.58 未拒絕原假設(shè)。這個含義是什么，95%置性水平下95%VaR是錯誤的，99%置性水平下95VaR反而是正確的，這個怎么理解？
什么是recombining tree?
The equity tranche spread decreases, leading to an increase in the value of equity tranche 為什么這里 equity tranche spread是減小的？
記得一級的時候強(qiáng)調(diào)假設(shè)檢驗的結(jié)論是reject/not reject，課件直接用的accept，這個嚴(yán)謹(jǐn)嗎？考試的時候出現(xiàn)accept也是對的嗎？
老師，如果計算normal var的話14%和波動率可以直接帶入計算吧，就是normal var和lognormal var計算公式不一樣，但是收益率均值跟波動率的數(shù)值不需要調(diào)整嘛
如果說power of test=1-P(type2)的話，power of test的作用是什么？這不是只在講二類錯誤嗎？一類錯誤和power of test無關(guān)嗎？
這里的1年期現(xiàn)金流折現(xiàn)的時候，分母為什么不是（1+2.5%/2）^（2*1）?
組合中不同的資產(chǎn)的delta可以直接相加的嗎？ 不用考慮相關(guān)性這些嗎？
A選項，r一直為正數(shù)，我理解的是，1.因為有均值復(fù)歸；2.r0會趨向于0，但是不會負(fù)數(shù)？所以基準(zhǔn)波動率會趨向于0？這樣理解對嗎？3.不理解的是，r雖然是正數(shù)，但是波動項前會是負(fù)號，如果r0很大，前面又是負(fù)號時，整體的r會不會是負(fù)數(shù)？
這一題我覺得正確答案應(yīng)該是選d喲
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