老師，可以在解釋一下D選項(xiàng)嗎？
老師，D選項(xiàng)老師說高斯copula對credit risk也是適用的，但是credit risk不也是非對稱的嗎？
這題為啥不是看99%的顯著性水平低，所以一類錯誤概率低，這樣
老師，這個地方算收益率為什么折現(xiàn)到1時刻的價格不需要加上risk premium？ 如果解釋說是因?yàn)檎驹?時刻兩個利率6%和10%已經(jīng)代表spot rate那么我認(rèn)為即期利率應(yīng)該就是固定的，怎么還會出現(xiàn)兩種情況？麻煩老師解釋一下
關(guān)于D選項(xiàng)中model 2 是均衡模型，后半句錯誤的地方在哪里，謝謝老師。
這里的r不是當(dāng)前利率水平吧？因?yàn)閐r=r(現(xiàn)在)-r(上一期)，再有利率期望這(θ-r0)*e^-kt=(θ-rT),這里的等號右邊應(yīng)該是表示衰退到T時刻，T是now 還是上一期啊？
這個題明明就是下一小節(jié)的題，總是這樣，很影響做題感受，也鍛煉不到對應(yīng)的章節(jié)
請問這個左肥右瘦的分布，縱坐標(biāo)是什么呢，該怎么理解在這個分布里，左邊是loss，右邊是收益？
這個久期是怎么算出來的啊？我列了一下，但是好像值不對。麻煩老師看看
老師，問題和視頻解析不一致啊
老師，這個組合的平均duration怎么算？
想請問yield volatility和basis point volatility分別指什么，衡量的到底是什么的波動率？區(qū)別是什么？
老師好，這個題問的是對哪一種產(chǎn)品will understate the implied volatility for which of the following positions by the largest amount，思考的邏輯是不是如下：本來人家的隱含波動率很高，卻被最大程度低估了，所以問的是highest implied volatility的情況？
請問老師，這題怎么做？
這些一級不是考過了嗎？為什么二級又考一遍？
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