計算投資組合的UL時，假設組合里有兩個資產(chǎn)，UL1應該等于w1*sigma1，UL2應該等于w2*sigma2吧，不然后面計算ULMC求偏導的時候為什么沒有資產(chǎn)的比率了。
雖然是固定的利率對沖了，但肯定有利率差吧？不然怎么賺錢？那資產(chǎn)價值波動不也是風險么，不屬于市場風險？
密卷57題，請老師解答
這里C為啥是錯的？本幣貶值，在交易中，本來可以賣200外幣的產(chǎn)品，現(xiàn)在只能賣150外幣了。
這題能夠在重新解釋一下嗎沒聽懂
老師，請問BCVA本身是代表成本的意思嗎？如何從一方角度來看，若他的CVA小于BVA，那么對于他來說是不是就是一種收益而不是成本，此時BCVA是不是為負？
老師好，可否講解一下cut off score和Z score cut off adjustment
老師好，Unexpected Losses除了用WCL-EL，還可以用什么辦法計算，謝謝。
如果算出來理論的CSA恰好等于MTA，此時需要交保證金嗎？
講義中的公式為什么加負號，而做題時不加
不是存活57個嗎
還是指公司pd上升，固定部分可能收不回來而導致的exposure上升呢？
這里經(jīng)濟衰退利率下降的話，支出浮動部分不是變少了嗎，為什么exposure還會上升？有點不太明白，exposure是指賺錢的部分對吧，所以這里收固定但支出減少差額變大，exposure才上升嗎？
為什么信用損失等于預期損失，credit var就為0。。。。。。
邊際CVA、增量CVA什么區(qū)別，感覺是一樣的，能舉例子再解釋一下嗎？
程寶問答
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