老師 您好 強(qiáng)化課上講到了違約概率的計(jì)算轉(zhuǎn)換 講到的是期限轉(zhuǎn)換 想問一下不同期限的違約概率轉(zhuǎn)換公式是啥樣的
求ULC的時候，如果有兩個資產(chǎn)，是UL1（UL1+相關(guān)系數(shù)*UL2），當(dāng)有三個資產(chǎn)時公式應(yīng)該怎么寫
26題，這里為什么V不受利率影響？
marginalCVA考慮了netting嗎
請問， TRS seller在買的是什么，為什么他同時還是total return payer? Credit protection buyer 有買了什么呢。 TRS seller, credit protection buyer, Total return payer 這三個怎么理解呢
老師，servicer虛增費(fèi)用為什么會直接影響到manager呢？謝謝
請問老師，Q19這個題目計(jì)算的兩年期違約概率是c2嗎？
老師，講義74頁，provider和asset之間是什么關(guān)系
信用百題的64題，答案上沒有寫公式和計(jì)算過程，想知道怎么算的？
如圖，謝謝老師
133題，actual recovery和settled recovery什么區(qū)別？
信用百題14題，如果我想引申一下，就是如果是求兩年內(nèi)發(fā)生兩次的概率，知道每個事件發(fā)生的概率的話，應(yīng)該怎么做呀
經(jīng)典25題
請教老師，creditvar和marketvar可以放在同一緯度去比較么？creidtvar是unexpectedloss，WCL才和MARKETVAR類似吧？
老師您好，這里說wrong way risk是pd下降，exposure下降，但經(jīng)典題12題，老師又說wrong way risk是negative correlation?
程寶問答
金程問答