老師，請問下 有O/C account是不是不一定是overcollaterlization的？o/c account和超額抵押是兩個東西，兩回事對不對？（還是說，超額抵押的部分放進(jìn)“o/c account ” 如同名字很像 其實是一個？）
singlefactormodel中，C和D選項說的是單一資產(chǎn)的收益和風(fēng)險與公司層面的收益和風(fēng)險之間的關(guān)系，但是單因素模型是衡量整個公司層面的吧，C和D選項老師能否給再解釋下
如果這里的variation margin是-32的話，這兩個敞口分別是多少呢？
老師，最后的trust account的1000000是干啥用的？為啥要和180000做比大小
模二，66題，我認(rèn)為這道題不應(yīng)該考慮前3年不違約啊，就是說前3年違約與第四年是獨立的，因為如果前3年違約，題中也沒明確說就到不了第4年啊。也許第4年又把前3年的違約補上了呢，例如貸款前3年逾期，第四年把前3年的違約都補上，然后單獨看第4年是否違約。所以如果題中沒明確說前3年是一個條件，我們不能簡單認(rèn)為這是一個條件概率啊。請指教。
3.2m的coupon已經(jīng)覆蓋了0.975和0.6的現(xiàn)金流出了，那么6.625的損失里不是也應(yīng)該對應(yīng)扣除0.975和0.6，剩下來的數(shù)才是equity要覆蓋的么？
老師好，第40題的C選項不理解
老師 您好 爲(wèi)什麼是 certificate of deposit 的credit exposure最大？forward foreign exchange contract 的PFE不是一直向上的嗎？我的理解是 PFE 未來的敞口一直上升，所以forward foreign exchange contract的 Credit exposure 最大。還有一個原因是因爲(wèi)對手是 AAA bank 還有沒有settlement risk 麻煩老師了
老師，記得講ISDA協(xié)會的時候是有八個方法減少對手方風(fēng)險。即threshold, MTA, independent amount, rounding, haircut, netting, mutual put, walkway features. 但是這里畫黑線地方說walkaway不是標(biāo)準(zhǔn)化的文件，請問這八個不都是標(biāo)準(zhǔn)化的嗎？非標(biāo)準(zhǔn)化的有哪些呢，不太知道如何區(qū)分。
91題應(yīng)該會存在利率風(fēng)險吧？對手支付libor+cs，如果libor下降，那么收到的錢變少，就是受到利率的影響吧？
老師這里的metron model不是用于stock price計算PD上的時候，但這題這ABC公司資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了bond，這里讓我來有點混亂，還是這個bond的出現(xiàn)只是為了提供K（face value）值，為了方便計算d2.
老師這題1%怎么對應(yīng)2.33呢，這不應(yīng)該是雙尾嘛？如果這里等于2.33那么再講這里的時候1.96怎么會對應(yīng)2.5%呢，這里說的有點亂吧
KMVmodel中，可以用歷史數(shù)據(jù)得出違約概率，那此時再求DD還有什么意義呢？像D選項的描述，這里的DD還有什么意義嗎？
289這道題不太懂
如果將CLN的收益17%都給了投資者，那trust不是白忙活一圈，也沒賺到錢??？
程寶問答
金程問答