這里老師說的貸款的每期的cva是利息嗎
老師，CAMEL中，E代表什么？
請(qǐng)問百題第21題信用風(fēng)險(xiǎn)，這道題可以用（1/1+YTM)=(pd*RR+(1-PD））/（1+rf)嗎？感覺可以用，但是第二筆債券PD算怎么是負(fù)數(shù)呢？很暈，謝謝
怎么算出來的
資本，資產(chǎn)，管理收入，流動(dòng)性
多邊凈額結(jié)算的抵消不是需要同一主體嗎？比如A給B20，B給A10，相當(dāng)于A給B凈額10，B面臨10的風(fēng)險(xiǎn)敞口。為啥A和B，A和C這兩個(gè)還能相互抵消？
老師，十年債提前償付完，敞口不是應(yīng)該突然為0嗎？怎么是緩緩下降呢
在這里計(jì)算第5年的OC account應(yīng)該包含3個(gè)部分吧 1.第4年末oc 賬戶上的數(shù)*.1.05 2. recovery amount也就是0.8m 3. exceed spread吧，為什么老師沒計(jì)算呢？7.65-5.675大于1.75，所以這里應(yīng)該再加上1.75m 請(qǐng)老師幫忙解釋，謝謝
老師您好，我不是很理解trust在證券化中是承擔(dān)什么角色，為什么要留一部分錢給trust，剩下的再給equity，那是說，先給senior和Junior本息以后，在有一部分錢給trust，剩下的給equity？
請(qǐng)問老師如何理解此處的risk-free value和the true value呢？risk-free value是說模型計(jì)算得出的價(jià)值，the true value是指實(shí)際交易價(jià)值嗎？視頻中老師說CVA是A的cost，是A應(yīng)收的，怎么理解?
這里的第二個(gè)和第三個(gè)不用債券價(jià)格估計(jì)信用利差的原因的邏輯不太明白？
分母是如何得到這一步的？
這里的WCL為什么可以直接20000乘以3，我是不是可以1000000乘以0.0607？
老師，想請(qǐng)教下CLN seller（bank）這里寫著，bank是“發(fā)行了一份無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+買了一份CDS作為保險(xiǎn)”。有兩個(gè)小地方不太懂，1.“issuer”在CLN中一定是指初始方bank（不是trust）對(duì)嗎？ 2. bank是不僅買CDS 同時(shí)融資了一筆錢（issuing normal notes嗎？
singlefactormodel中，C和D選項(xiàng)說的是單一資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn)與公司層面的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，但是單因素模型是衡量整個(gè)公司層面的吧，C和D選項(xiàng)老師能否給再解釋下
程寶問答
金程問答