請問為什么過度的控制會(huì)造成對沖基金的失敗?我反而感覺是控制不夠造成的.謝謝
老師 可以解釋下A B C 選項(xiàng)嗎
組合的IR如何算
看不懂啊，麻煩老師詳細(xì)講下幾個(gè)選項(xiàng)。
老師，請問2021年416是怎么算的
老師，第二個(gè)選項(xiàng)可以在幫忙講解一下嗎？不太明白
c在解釋一下
這道題里的swap-treasury spread指的是不是swap中的固定段利率減去國債利率的差？因?yàn)橐话鉺wap rate指的不都是固定段利率嗎？ 另外，不需要考慮swap中到底是支固定還是支浮動(dòng)嘛？簡單考慮r(swap)-r（國債）就可以了？
這個(gè)知識點(diǎn)在哪呀老師
delta normal 法也要用到標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算標(biāo)的的var,為什么說會(huì)更簡單呢?
five asset classes是那五類資產(chǎn)等級？
這一題的D選項(xiàng)數(shù)據(jù)挖掘有什么不對嗎
這道題目可以解釋一下么
請問助教老師解答的但分母是：per unit of risk of obtaining excess returns，即excess return的標(biāo)準(zhǔn)差。是TEV。怎么理解
window期不就是樣本容量嗎，為何B不對
程寶問答
金程問答