老師，相關(guān)系數(shù)和volitility是正向關(guān)系，相關(guān)系數(shù)上升，波動(dòng)率上升。一級(jí)時(shí)候講過買期權(quán)就是買波動(dòng)率，那么波動(dòng)率上升了，買期權(quán)就是賺錢，為啥這里是虧錢呢。
σr和r是正函數(shù)，所以說增的，這句話沒理解
請問一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)具體是在哪呢？是在市場風(fēng)險(xiǎn)還是在后面的操作風(fēng)險(xiǎn)將basel那里呢？麻煩了
老師，相關(guān)系數(shù)上升對市場的影響更大，我可以理解成在風(fēng)險(xiǎn)變大時(shí)市場更慘，因此指數(shù)跌得更多。那如果相關(guān)系數(shù)下降呢？市場還是受影響更大嗎？相關(guān)系數(shù)下降的話那不意味著市場環(huán)境整體平穩(wěn)，那指數(shù)還是升的多？感覺應(yīng)該變得少啊
在講principle, duration, cash flow mapping的時(shí)候公式里面的VaR(3 year 0 coupon bond), VaR(2.733 year zero coupon int), VaR(5 year int)等等，這些VaR會(huì)提供嗎？需要算的話要怎么算呢？
拿掉ln,應(yīng)該—KT=1/2才對啊
這里為啥要把題目中的收益當(dāng)做μ使用，而不是用R反算μ呢？或者直接用lognormal VAR 計(jì)算 ，VAR=(1-e的r次方)*Pt-1
利率平價(jià)理論， 和本幣、外幣的那個(gè)換算公式，請老師再詳細(xì)說說呢？1級(jí)的有些記不大清楚了。只記得說，舉例用1個(gè)物品X=Y價(jià)格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
ε服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布，那么最大值是正的1倍標(biāo)準(zhǔn)差，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差如果算出來是大于1的數(shù)，那么ε也可以大于1是這么解釋嗎？
這個(gè)和CIR的區(qū)別是不是就是CIR中波動(dòng)率后要乘r的平方根
這道題目答案是不是c
假笑，微笑，皺眉一樣嗎？能具體說說嗎？
Q34，95%和99%的均值是一樣的嗎？
請教老師，F(xiàn)RA6*12，老師是說的借12個(gè)月的錢投資6個(gè)月的，那，倒數(shù)第2段話是不是反了呢？另外，long FRA的一方是buyer？買方鎖定12個(gè)月的借款利率，相反賣方鎖定12個(gè)月的借出利率，對賣方來說也是一種投資？所以這段話應(yīng)該這么理解？不能理解，謝謝老師
視頻定位1：36：20左右這個(gè)題目，HS方法算出來VAR為什么是75，不應(yīng)該是第六位嗎，這里75是第四位啊，還有那個(gè)入值，是題目會(huì)給，還是說VAR的置信區(qū)間是多少，入就是多少？
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