金程問(wèn)答
這道題可以盡快更正嗎？都過(guò)去很久了？
我有點(diǎn)沒(méi)聽懂，0到0.5時(shí)刻的利率是3.5沒(méi)有變化，那么在05時(shí)刻就應(yīng)該只有一個(gè)價(jià)格??？？但題目顯示價(jià)格二叉樹在0.5的時(shí)候有兩個(gè)分支？？？
題目中提到投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的，為什么計(jì)算定價(jià)的時(shí)候沒(méi)有用到風(fēng)險(xiǎn)中性的80.90%和19.91%而是用50%50%
黃老師，risk neutral用0.5時(shí)點(diǎn)的bond price 加權(quán)折現(xiàn)等于P0求P＊相比arbitrage方法不準(zhǔn)啊，因?yàn)镻0.5就是用到期面值用forward rate推出來(lái)的，能這么理解嗎？
老師這一題為什么不能選B
老師，這個(gè)題目可以直接折現(xiàn)，然后再乘以50%再折現(xiàn)計(jì)算嗎，基礎(chǔ)講義上說(shuō)得出的這個(gè)值不是不對(duì)嘛，0-1年折現(xiàn)還要加一個(gè)risk premium嘛
還有老師我想問(wèn)一下，如果不是年化，是比如一個(gè)月的話，那這里的dt是十二分之一嗎？
老師這一題可以再解釋一下嘛，還有這部分出題一般考什么呀
老師像這一頁(yè)的ppt里的內(nèi)容考試會(huì)有涉及嘛，有的話一般會(huì)怎么考？
您好，請(qǐng)問(wèn)這里的Mt為什么不用算dm,什么情況下做題需要算
關(guān)于Gaussian copula考試需要掌握哪些內(nèi)容
麻煩解釋一下這道題
這個(gè)題可以麻煩老師講一下c選項(xiàng)么
老師，請(qǐng)問(wèn)，此題B選項(xiàng)應(yīng)該也是會(huì)產(chǎn)生虧損的吧？B選項(xiàng)的錯(cuò)誤點(diǎn)是因?yàn)榻Y(jié)合這個(gè)時(shí)間點(diǎn)。相關(guān)系數(shù)不是上升的么？
為什么不用252*0.02？
程寶問(wèn)答
