老師，第41題deltanormalVaR具體是什么意思呢
你好，之后的“名師帶學(xué)”課程為啥播放不了，點(diǎn)進(jìn)去一直是白屏
老師在上一張ppt講3.841是根據(jù)顯著性水平=0.05時(shí)計(jì)算出來的，但在這張表格中，C-Level是97.5%,98%,99%,顯著性水平并不是0.05,那為什么還能用LR值是不是大于3.841來確定非拒絕域呢，按理說應(yīng)該根據(jù)新的置信水平（顯著性水平）來確定非拒絕域的邊界吧。根據(jù)新的置信水平查分位數(shù)。
EST 和 ESP如何計(jì)算？
股票期權(quán)的波動(dòng)率微笑向右下方傾斜對(duì)應(yīng)的和lognormal比就是左肥右瘦啊 這個(gè)怎么判斷高估還是低估ES
麻煩老師講一下這個(gè)題，最后為什么是乘以根號(hào)下252天？題目中不是問的是一天的var嗎？不應(yīng)該用年化的波動(dòng)率30%，除以根號(hào)下252天嗎？
Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt is made to match the term structure closely，試圖跟期限結(jié)構(gòu)匹配的模型有哪些，老師可否舉個(gè)例子幫助區(qū)別一下
為啥window越長(zhǎng)，var越稀疏？
老師，A選項(xiàng)說的trading desk level 和 on a firm-wide basis 表達(dá)的是什么意思？D選項(xiàng)這句話完全正確嗎？
老師還是不太明白B選項(xiàng)models the risk premium as a constant or changing drift是什么意思
PIT distribution中除了hump-shaped 還有哪幾種
麻煩老師解釋一下A選項(xiàng)以及B選項(xiàng)中Intuitive體現(xiàn)在什么地方
講一下c選項(xiàng) 再把相關(guān)的關(guān)鍵詞要掌握的規(guī)律說一下
這個(gè)statement1麻煩再講一下 這些模型的平行移動(dòng)是什么意思
這個(gè)題目為什么不能用這個(gè)公式為什么不減去0.2再乘上NP
程寶問答
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