這里的久期2.733是怎么算出來的？
有個點理解不了，如果從置信水平推顯著性的話，置信水平越高，顯著性越低；顯著性又是1類錯誤，那么1類錯誤越小。這樣推，和置信水平高，二類錯誤小，1類錯誤大，是相反的，錯在哪里
POT到底有幾個參數，講課的時候老師說閾值算一個參數，這個題目第一個又錯了
為什么相關系數等于1的時候，senior 價格會下降？
這道題有點沒懂，利率模型中的premium不就是drift項嗎，vasicek的drift項不就是k(長期均值-r)dt嗎，是我理解有誤嗎
老師您好，對于D選項，不是特別理解為什么反過來，就是可以Map a stock to index，index是很多股票組成的，為什么可以把單個股票Map成很多股票的組合呢？相反，如果把index 映射成股票我反而覺得可以
只有principal mapping和cash flow mapping映射需要找到對應期限的零息債券嗎？為什么只有duration mapping計算久期時候需要用麥考林久期？老師能大致說明一下麥考林久期求法嗎？
老師，“investors require 20 basis points”這句話怎么理解？為什么不是每一期現(xiàn)金流為20bp，然后用二叉樹上的利率來進行貼現(xiàn)，希望黃石老師回答，謝謝！
如何理解Equity Option的波動率微笑是向右下傾斜的？
老師好，這道題的A選項CIR模型中波動率是（σ*根號r），這是一個常數，為什么答案說波動率會下降？
老師前面講到說，遠期外匯合約是在未來用本幣換外幣，那么我的現(xiàn)貨應該是本幣，那么這里y（便利性收益）應該是本幣才對呀，為什么老師這里說y是外幣利率呢？非常疑惑
老師您好，請問這章所有model的yield vol全都是常數對嗎？變的只有basis point vol也就是dw對嗎？
請問為什么第一和第二個數累計權重占比超過5%，var95%就是第二個數呢
這里的次可加性是什么意思
剛開始用金程FRM二級的課程，基礎課程資料包里有打印版，和講課的PPT一樣，那還有一個核心考點精要及知識圖譜PPT，麻煩問下這幾類資料如何使用，是都需要用到嘛，分別側重哪些？請問如何更好的應用這些資料和學習？
程寶問答
金程問答
