23題 請問相關(guān)性與return之間有什么關(guān)系
習(xí)題527麻煩講解一下
How do u measure 3.04? Can u list it in detail?
29題，題目哪里能推導(dǎo)出MVaR只需要比較β呢？我理解是，這四個(gè)資產(chǎn)分別加入組合里面都會(huì)導(dǎo)致組合的VaR不一樣，就算他們四個(gè)資產(chǎn)價(jià)值一樣，但是他們波動(dòng)率不一樣啊，加入組合后會(huì)改變組合的VaR。
第37題這個(gè)公式老師說強(qiáng)化班有推導(dǎo)過，此處拿來直接用，我翻書沒有看到推到過程的教學(xué)，請老師再說一下這個(gè)不等式的原理，可以嗎？
請問老師，39和40題是怎么判斷它問的是求哪個(gè)公式?還有就是40題的正確答案是什么
老師您好，這道題沒有看明白，幸存者偏差和樣本小是怎么聯(lián)系起來的呢？
請問老師， D選項(xiàng)按照之前講的公式為什么算出來不是0.29? 不知道哪一步錯(cuò)了。
老師，這道題目的c選項(xiàng)能再解釋一下嗎？
風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理73頁case study:cov(Ra,Rp)=cov(Ra,waRa＋wbRb)=waσ a的平方＋ρwaσ aσ b 是如何得出的呢 運(yùn)用的基礎(chǔ)公式是什么 謝謝
這里的policy mixed var 是什么 ？為什么說和benchmark var 是一樣的 ？和active management var區(qū)別是什么？
題中表格里的“股票”組合回報(bào)率是什么意思？都股票的回報(bào)率為什么在組合中的回報(bào)率與在基準(zhǔn)中的回報(bào)率不一樣了？是否可以理解為：“股票”組合回報(bào)率=股票自身的回報(bào)率 * 股票在組合的權(quán)重？
market portfolio指的是Erm-Rf嗎
Investors only have financial wealth 為什么？
IVAR的近似算法和CVAR的計(jì)算方法是一樣的嗎？都是MVAR乘以自身的價(jià)值？
程寶問答
金程問答