金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)b選項(xiàng)和d選項(xiàng)怎么區(qū)別，b不是減少減少x增加y嗎？
算SaR的時(shí)候z到底用單尾還是雙尾呢？前面講的是單，做題又用了雙。
老師你好 我突然有個(gè)問(wèn)題 correlation和correlation coefficient是一個(gè)東西嗎
老師你好 這邊截距項(xiàng)和斜率項(xiàng)下面的t值是代表t檢驗(yàn)得出的值嗎，那么t-test怎么也可以用1.96來(lái)做比較呢
老師你好 不明白leverage constraints里面Michel老師舉的房地產(chǎn)首付比例的例子想說(shuō)明啥，怎么聯(lián)系到波動(dòng)率低收益高上面去
精 老師 我們?cè)谑袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里一開始的章節(jié)講過(guò)：window指的是數(shù)據(jù)個(gè)數(shù),樣本容量，雖然經(jīng)常用short/long來(lái)形容 但window還是Number的意思。與此同時(shí)horizon是指產(chǎn)生一個(gè)數(shù)據(jù)的時(shí)間。這道題里，B講的就是過(guò)去的樣本容量少，這和survivorship bias的定義完全符合。而依我分析A，是說(shuō)我們抽樣的樣本選少了 這和B描述的historical是不同的概念，而幸存偏差不就是描述歷史發(fā)生過(guò)的幸存者狀況嗎？所以 還是覺(jué)得B (相對(duì)比A）更符號(hào)描述呀。
咦？老師 monitoring里的第二條和最后一條。一個(gè)是investement company act和%client agent越高 都應(yīng)該是越容易監(jiān)測(cè)，所以兩個(gè)都是個(gè)好指標(biāo) 越不容易欺詐才對(duì)吧？記得基礎(chǔ)班講這里是investment company act, large investers和client agent都是正向指標(biāo) 是更容易detect（所以不是越大越有越容易欺詐 而是相反的）。只有brocker in firm是更容易欺詐的。 但這里強(qiáng)化班和基礎(chǔ)班講的相反，應(yīng)該記憶哪個(gè)呢？
老師，關(guān)于回歸方程，就是Jensen's alpha計(jì)算的方程。里面有beta是市場(chǎng)溢價(jià)的倍數(shù)。請(qǐng)問(wèn)可以說(shuō)beta是用來(lái)衡量leverage的嗎？
518題 這個(gè)公式是有選項(xiàng)A這個(gè)實(shí)證結(jié)論的嗎？
老師你好 能不能辛苦解釋下畫藍(lán)圈部分的文字，不太理解理性學(xué)派解釋波動(dòng)，行為金融學(xué)派解釋動(dòng)量而價(jià)值投資是理性和行為金融的結(jié)合
請(qǐng)問(wèn)老師，如果是分析sell看漲或者看跌期權(quán)怎么分析呢？如果是賣出看跌期權(quán)，當(dāng)對(duì)手方的違約概率上升，說(shuō)明股票價(jià)格上漲，此時(shí)對(duì)于a來(lái)說(shuō)，只收了期權(quán)費(fèi)，也沒(méi)有敞口的變化，這里面應(yīng)該沒(méi)有辦法分析吧？賣出看漲期權(quán)也是，當(dāng)對(duì)手方違約概率上升，說(shuō)明股票價(jià)格下跌，此時(shí)對(duì)于a來(lái)說(shuō)也沒(méi)有敞口變化?？偟膩?lái)說(shuō)，因?yàn)閍是期權(quán)賣出方，所以不會(huì)遭受wwr和rwr對(duì)嗎
請(qǐng)老師回答下這個(gè)問(wèn)題。
老師，可以講解下31題么，modified duration有點(diǎn)忘記了??
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算DWR如何按計(jì)算器，每次按老師教的按，但是結(jié)果不同，可以講義習(xí)題為例
這個(gè)題答案算得是有問(wèn)題嗎
程寶問(wèn)答
