風(fēng)險預(yù)算什么時候做？
老師好，請問這里計算統(tǒng)計量的時候為什么不用除以根號N呢
已知超額收益0. 25，IR=0. 5，標(biāo)準(zhǔn)化的超額收益0. 83，SR=1. 34，請問多少超額是經(jīng)理的技能帶來的？怎么計算？謝謝
老師請問擇時能力是怎么定義的
可以分別解釋一下MCVA, MCARn,還有老師筆記定義的mu的區(qū)別是什么嗎？
老師，41題IR的分子是alpha，按其公式計算等于-0.27%，為什么算了呢？謝謝老師！
老師這一題當(dāng)l利率的價格下降的時候不是說明債券的價值上漲嘛，不應(yīng)該收浮動，支固定這樣收的錢隨著債券價值的上漲而上漲嘛？
老師，這一頁如果不是利率上升/下降，而是直接說對應(yīng)的價格上升下降，在這樣的情況下，最后是不是就不是loss而是profit400
the longer the horizon for expected payout, the lower the funding risk 判斷對錯和原因
老師，請問第一張圖是對的吧？ 第三章圖中求s1，用的是E(s1)-surplus at risk，△s應(yīng)該是=E(s1)-s0=△A-△L，而圖二中求change，用的是△s=s1-s0，怎么不一樣呢？
請問老師data evidence是什么意思
老師，這個二叉樹我有點不明白，那個概率是risk neutral probability對吧，也就是投資者預(yù)期收益不會受到風(fēng)險的影響？然后為什么就是asset value就growth at risk free rate了？
這個B怎么理解?。考热籨ispersion是由客戶跟投資經(jīng)理重視度不同產(chǎn)生的，那怎么可能跟TE成比例呢？TE是某個客戶的組合跟基準(zhǔn)的（誰是基準(zhǔn)？行業(yè)平均？）的？還是我基金經(jīng)理所有組合跟基準(zhǔn)的TE？
老師，為什么賣出的時候只考慮賣出成本降低效用呢？賣出不是有收益么，不是會導(dǎo)致效用增加么？
對沖基金的十個策略方便再細(xì)致講一下么？risk arbitrage,niche是什么
程寶問答
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