不嚴(yán)格來說，增量Var是不是等于成Var
可以具體講一下為什么固定收益套利的收益來源于Convexity嗎？
增量VaR和成分VaR公式一個(gè)是約等號一個(gè)是等號，右邊完全一樣，那么差異在哪？
老師你好，這里，效用的公式在哪里講過？哪個(gè)章節(jié)的？謝謝
老師好，這題時(shí)間加權(quán)的回報(bào)中，算r2時(shí)，130是哪來的？
百題50題想問 III選項(xiàng)怎么理解
最后一行為啥左邊很低，就能說明risk premium低？belt不也很低嗎，要是risk premium大不是也有可能嗎
為什么說High inflation tends to be bad for both stocks and bonds？
這兩道題是怎么做的？65應(yīng)該是又投資了一個(gè)新股票？
563題請老師幫我把a(bǔ)bcd都解釋一下
請問老師，SRp2=SRm2+IR2，那如果IR為負(fù)數(shù)的話，豈不是負(fù)的越多，portfolio的SR越高？
老師，百題第4題，我們本來的公式是組合的VaR等于delta乘以標(biāo)的資產(chǎn)的VaR，這里老師為啥求標(biāo)的資產(chǎn)option的時(shí)候就已經(jīng)乘了delta呢，難道是因?yàn)閛ption的標(biāo)的資產(chǎn)是股票，此處每個(gè)option也相當(dāng)于一個(gè)小組合這樣的意思嗎？請老師解釋一下，謝謝！
a和c？為什么選c？
解釋一下選項(xiàng)，謝謝
第33題，題目求的是95%置信區(qū)間的左端，那應(yīng)該是雙側(cè)分位點(diǎn)，95%的左側(cè)分位點(diǎn)應(yīng)該是-1.96而不是-1.65，答案是不是有問題？ 請老師解答 謝謝！
程寶問答
金程問答