指數(shù)發(fā)布部分，哪個是聯(lián)合違約概率?
老師，我對答案中使用計算器計算1/Y的方式感到疑惑，假設不是連續(xù)復利，fv不應該是115，pv是-100嗎？為什么答案中剛好相反呢
第三十七頁，為什么我要和航空公司去簽一個遠期的原油合約呢？這例子的邏輯能不能稍微講一下哇
老師您好，請問在講義75頁中CLN中對trust來說好處是什么
老師，expected loss和credit value adjustment有什么區(qū)別呢？都是EAD*PD*LGD
老師，第16題，無風險利率為什么用12%，而不是1%
CAP和AR具體是什么意思，用來干什么的，有什么區(qū)別呀
CVA到底是啥意思呀
d1的計算公式變了？
老師，您好這里計算forwardcontract價值的公式時，隨著時間推移T-t就應該越來越小，這樣就會導致forwardcontract的價值越來越小了吧，可是老師說是應該越來越大，為什么？
老師這個d1 d2算出來數(shù)值具體是多少呀，能不能幫我看看，我算不出來
請問為什么將自有的固定利率債券通過TRS換成浮動利率，就是管理了市場風險呢？
這道題為什么senior expense是100m*20bps而不是90m*20bps?
老師幫你求一下這個題的d1和d2，公式正確但是數(shù)做不出來
PP158老師講總收益互換，舉例，貸款資產價值會從100上升到102，請問什么情況下貸款的價值會上升？利率變化？
程寶問答
金程問答
