如圖35題，為什么DD的計算中分母要多個V，明明公式里面分母只有一個波動率呀？
老師好，麻煩解釋一下第288題各個選項
老師這道題計算K*e-rt時候是用無風(fēng)險利率5%來計算，N（-d2)是用rf5%來計算；假如題目改成用physicalPD計算，會影響d2，那計算d1中的K*e-rt中的r是不是也要改成assetreturn（如題目中的10%）呢？然后求equity價值時候中的K*e-rt中的r是不是也是取assetreturn？還有如果不是題目給出了N（d1）和N（d2）,如果題目沒有給，如何判定是用risk-nutralPD計算還是physicalPD計算（這道題都沒有提及具體用哪個方式）？
61題選項D，請問老師如何理解授課中，CVA的計算（∑PVELi）需要考慮PD和Exposure的疊加影響，與計算EL不需要考慮相關(guān)性的區(qū)別？
老師我記得基礎(chǔ)課上說過TRS通常針對單資產(chǎn)，而CLN針對組合或者單資產(chǎn)，為啥后來看到有同學(xué)提問，原版書里和上述描述正好相反？那個對請問？
老師好，我想問問莫頓模型中次級債為什么是long call +short call，我自己沒有推出圖上那個分段函數(shù)？
老師，136為什么選d
OC賬戶是否在題目沒特別說明的情況下，可認(rèn)為小于OCtrigger的金額給Equity，超過的金額給trust？因為圖2casestudy中題目說明超過trigger的部分才能給equity,與圖1的不一致，所以有點困惑。謝謝！
MtM是什么
請問上面的Nodefault和僅公司1、公司2違約的概率是怎么計算的？
第61題。不是assumenowrongwayrisk么？怎么能說JANEISCORRECT?
第69題請問為什么是OTMput會有更高WWR？對于PUT而言，ITM的情況下，股票價格每下降1單位，exposure就上升1單位，變動更直接，但是對于OTM的PUT而言，股票下降未必會直接產(chǎn)生exposure因為仍然沒有達(dá)到ITM狀態(tài)
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時候代公式分不清哪是哪？
用近似估計不用考慮自身的存活率么？為什么用標(biāo)準(zhǔn)法需要考慮自身存活率？謝謝老師
99題的說法：originator發(fā)行一個pays...的loan，如何判斷這個是資金流入而不是流出
程寶問答
金程問答