D選項，換成seller會收到什么657B對嗎？？
老師好，請講解下這兩題，謝謝。
這里舉例，不違約10%，違約25%，加起來不等于1，看這個圖某個點也不符合加起來等于1，這個是正常的嗎？
我有一個疑惑，就是option例子里的第二個long put的exposure如果下降就是rwr嗎
請老師回答
老師，第一個不懂
老師，這個題目沒有看懂
老師你好，可以解釋下B和C兩個選項為什么對為什么錯嗎
31題怎么寫
這個Altmanz-score 考計算也是給一張這樣的表嗎
這里埃爾法的方差表達有誤吧。應(yīng)該服從n（BM，1-b2）
friction 3 沒太聽明白，麻煩再詳細介紹下。例如評級機構(gòu)在評級的時候，基礎(chǔ)資產(chǎn)和交易結(jié)構(gòu)不是應(yīng)該已經(jīng) 確定了嘛？為啥還會說arranger會去做高風(fēng)險交易呢？
老師，請問我們提到的upward-sloping與libor上升，以及利率上升，這三者有什么聯(lián)系嗎，或者說他們是一樣的嗎
EA是什么呀
為什么雙邊cva的近似估計不考慮存活率？
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