老師這一題如果用惠普計算器要怎么按
老師，我用MVARa=z*beta*sigma(a)=1.645*0.5*3.6%=0.0296為什么和老師講的算法得出的數(shù)不一樣呢？
第二個選項嚴(yán)謹(jǐn)來說應(yīng)該是unexpected loss吧，不能是loss吧
這些增加會導(dǎo)致左側(cè)變大，也會影響region，所以為什么是正向相關(guān)呢？
為什么這里βm=1？
老師，這道題表格中最后一行給的是增長率的波動率，并非資產(chǎn)或者負(fù)債的波動率，為什么計算sigamaA時能直接代入這個增長率波動率呢
模型3公式里減去的應(yīng)該是rb吧？benchmark?。磕Ｐ退膽?yīng)該是rp-r 同組？煩請講解
老師，這道題少波動率吧？
老師，這道題A選項是否both always negative. B選項沒看懂，C選項是不是rebalancing屬于dynamic startegy，所以就是短期策略，所以對。D選項應(yīng)該把賣改成買波動率保護(hù)？謝謝老師逐一確認(rèn)解釋一下??
老師，這里面IR/TEV，相當(dāng)于tracking error除以TEV的平方么？就是說IR本身就含有1個TEV，這里再除1個TEV么
請問這個題怎么做？A和B無關(guān)，那么A和組合的協(xié)方差就是A的方差對吧？答案為什么不是呢
老師 能不能詳細(xì)講解一下算IRR的計算器使用步驟呀
這題答案解釋的很潦草，麻煩老師詳細(xì)說明一下c和d。不知道c怎么錯的以及個人認(rèn)為d中0、33也不對，應(yīng)該是0、65？
這里為什么用z乘跟蹤誤差呢，為什么不乘西格瑪，什么時候乘西格瑪
老師，請問這里的z為什么是單尾的
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