老師，30題的講解和答案不一致，而且按照老師的講解，也得不出來a選項
這道題選c能理解，但是為什么不選A呢？
計算equity收益時，直接用0.225/5，是不是不正確??？因為如果虧損，按理應先把equity的本金虧掉，不夠的部分再虧掉其他層級，計算equity收益時就應該用(0.225-5)/5才對??？為什么沒有考慮equity的本金呢
85題b選項是什么意思
71題如果換成是統(tǒng)一與CCP做多邊凈額結算的話，是不是可以將每個交易對手存在的多筆交易凈額軋差后，多筆交易再做netting，比如A交易對手在CCP凈額結算后敞口是-4=0+5-9，也就是面臨敞口是0。
61題。這里說交易雙方的CS都是上升的，根據(jù)CVA的公式，EPE*CS，那么站在雙方的角度上，對手方的CS都是上升的，那么雙方要求的CVA都是上升的，而不是分析BCVA吧？即localcompany要求的CVA在globalbank的信用質量惡化的基礎上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應該選B。
老師好，這兩個賠付我沒弄清
老師，商業(yè)票據(jù)也是借新還舊嗎？能展開說說具體是怎么產(chǎn)生Roll over risk的嗎？
這道題折現(xiàn)時為什么只考慮了無風險利率？而不是1/(1+rf +cs)
請問圖二里 為什么銀行要把資產(chǎn)放在信托機構呢，這個放怎么理解？圖一就沒有這個步驟
信用風險百題68題，是否可以從delta角度理解這道題呢？ in the money option delta更大，標的資產(chǎn)變動一單位，引起option價值變動更大，exposure更大，所以wrong way risk 更大，選B項，這樣理解哪里錯了呢？
題目說200bps是pay的，為么是流入？為么算流出的時候只用senior的90m本金，不用計算subordinate的10m本金呢？
這里的rho 為什么是違約相關性？而在VaR的公式里是資產(chǎn)相關性？
PD*LR=YTM-rf=cs+liq spead 為什么算的時候要減非信用的利差？公式中本來的就是兩種利差和等于總利差的?。?
老師請問Merton Model求d1、d2的公式和BSM有區(qū)別嗎？我記得一級BSM的公式是這樣的，分子有一個+r*T。所以在套公式的時候到底用哪個？
程寶問答
金程問答
