pass through security在哪一章有詳細說明嗎？不記得了
請問第78題，關于第一個表述CDS的敞口不是包含被保險的資產和交易對手信用風險也就是保險公司的風險嗎？為什么這個題答案是C不是A呢？
老師，這道題A選項為什么貸款對市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風險嗎？
請問老師，一般交易不是低買高賣嗎，中間層（??S）未來價值下降，未來不應該是買嗎
老師，delivery squeeze risk是在physical settlement中出現的對嗎？我當時記得筆記說是rising price as protection buyer purchase reference assets in the open market,這里的意思是已經進行完實物交割了然后CDSbuyer又在市場上低價買入進行套利？不是很理解，麻煩老師解釋一下
老師好，D選項我混淆了，之前說金融危機是long equity (short cds)，賺錢，但是因為相關系數上升，所以虧錢。和這個D選項的錯路風險是一回事兒么？
當exposure從130變到160 需要追加30 還是追加MTA 20呢
老師，這個WWR敞口跟信用質量應該是負相關吧
老師，A選項為什么錯？是因為earning quality是說收益質量？請老師解釋一下
老師，違約概率為2%，那么第二年為什么還是違約兩個？
此處老師講建模發(fā)生次數使用二項或者泊松分布，在已知單獨事件概率時使用二項分布，那么泊松分布在什么情況下使用，也請老師舉個例子唄
證券化和結構化產品有什么區(qū)別
這個d1 d2我算出來到數和題中到不一樣，請老師提供一下解法，謝謝
請問：為什么LIBOR要用現在的？ 不是用壓力 情況下的所有參數才是一致的嗎？
老師 莫頓模型邏輯上是不是有點奇怪，首先計算PD需要用到資產價值和資產價值波動率，但是資產價值及其波動率難以直接得到，需要用equity的價值和波動率來得到，但是根據BSM模型，equity的計算中必須用到資產價值及其波動率，這不就成了一個循環(huán)？還是說equity的價值和波動率是從市場股價上直接得到的？
程寶問答
金程問答
