金程問(wèn)答
-MtM本身就是自己對(duì)對(duì)手方產(chǎn)生counterparty risk and credit risk，本身就是自己違約對(duì)對(duì)手方產(chǎn)生損失（從而使自己獲益）。這個(gè)邏輯的存在和walkaway的存在一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有，為什么說(shuō)walkaway導(dǎo)致了這個(gè)邏輯的存在
請(qǐng)教下，不是說(shuō)CDS利差已經(jīng)是比較好的預(yù)測(cè)指標(biāo)了嗎？C選項(xiàng)這個(gè)說(shuō)法感覺(jué)太泛泛了，任何指標(biāo)都會(huì)受這些影響吧。還是說(shuō)有更好的預(yù)測(cè)指標(biāo)？
為什么遠(yuǎn)期exposure 上升？
再抵押中：A提供押品，但押品歸屬還是A而非B，此時(shí)B也有權(quán)去拿整個(gè)不屬于自己的押品做抵押抵押?jiǎn)幔?
mezzanine就是junior嗎
是否能解讀一下exposure和股票價(jià)值的關(guān)系，我理解股票價(jià)值上升的話對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口不是減小了嗎
可以解釋一下2和3的選項(xiàng)嗎
這里的最后一點(diǎn)Must be posted in full from the start of the rules怎么理解
固定息票和信用指數(shù)考計(jì)算嗎？
這里只有公司1的違約概率是pai1-pai12
A corporate paying the fixed rate in a swap when the economy is strong may represent WWR？
EPEti代表的是ti時(shí)點(diǎn)的正收入的現(xiàn)值嗎？
這道題沒(méi)有答疑，麻煩解答一下。
stress loss based on el and based on cva 讓我不禁思考，c v a and el 如此相似，但是又不同。老師可以詳細(xì)講下它們倆之間的區(qū)別和共同點(diǎn)嗎？
老師這里舉的例子，如果loss是12，initial margin 是10，default fund 是5，那么default fund剩余5-(12-10)=3，如果將initial margin調(diào)低到8，default fund 調(diào)高到7，那么 default fund 剩余7-(12-8)=3，這兩種情況是一樣的嗎？
程寶問(wèn)答
