金程問(wèn)答
為什么housing market 好轉(zhuǎn) 反而ABScredit enhancement fall呢
既然是向上取整，那違約概率是7.5%時(shí)，85*7.5%=6.375，向上取整違約個(gè)數(shù)應(yīng)該是7，為何這里是6？違約概率是10%時(shí)，81*10%=8.1，向上取整違約個(gè)數(shù)應(yīng)該是9，這里為何是8？
老師 利率互換產(chǎn)品為什么是wwr 看上課老師講的是站在銀行的角度分析，為什么不是站在公司的角度呀
親，麻煩翻譯一下。我硬是沒(méi)看懂。LGD上升為什么PD會(huì)下降？而且LGD都已經(jīng)上升了，還說(shuō)發(fā)生違約時(shí)loss 上升這不是重復(fù)了嗎？
老師，為什么實(shí)際需要交的collateral是100/(1-5%)而不是100(1+5%)
利率互換多頭方是什么？
老師，這個(gè)of which $1200000 is currently outstanding 怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)用計(jì)算器按的話(huà)是要怎么操作呀
這個(gè)圖上EE怎么計(jì)算
老師好，請(qǐng)解釋下各選項(xiàng)，謝謝。
在計(jì)算時(shí)，CPR使用的是年化數(shù)據(jù)，SMM使用的是月度數(shù)據(jù)，對(duì)吧？
請(qǐng)問(wèn)這里支付給Senior和Junior的是怎么算出來(lái)的呀？
這個(gè)沒(méi)有凈額結(jié)算的敞口怎么理解呀 不懂 一正一負(fù)為啥不是0
老師，第三個(gè)圖片題目按第一個(gè)圖片答案（第二個(gè)圖）的解法是：CVA=-5%*3%=-15%，DVA=-（-3%*2%）=6%，那么BCVA=CVA+DVA=-9%，答案為什么是9而不是-9
請(qǐng)問(wèn)老師，單因素模型，conditional的E（α）=m？為什么conditional的ρ=0？
程寶問(wèn)答
