金程問(wèn)答
請(qǐng)老師化解一下這個(gè)式子的過(guò)程，怎么得到的PD*EAD*LGD
第二點(diǎn) separate the liabilities backed……究竟怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解MPD是聯(lián)合概率，按照MPD（1，2）＝（1－d1）d2，而按照聯(lián)合概率的定義是前期不違約和后期違約同時(shí)發(fā)生的概率MPD（1，2）＝（1-d1）+C2?
咱們金程的百題第二章信用風(fēng)險(xiǎn)的第80題B選項(xiàng)中說(shuō)，在repo協(xié)議中，seller和buyer均面臨counterparty risk，如何理解這一描述？個(gè)人感覺(jué)，只有repo的buyer面臨吧？
老師，密卷第八題按這個(gè)答疑解釋?zhuān)俏曳浇怀鋈サ牡盅浩穬r(jià)值不是40而是40+3=43, 那總敞口應(yīng)該是4而不是1啊，然后這里的-40實(shí)在是太拗口了，交40就寫(xiě)40 posted唄，真的會(huì)亂的
老師好，這道題的解題思路是怎么樣的
模擬2，41題，A中repo的抵押品與C中的抵押品同樣都是抵押品，但從流動(dòng)性角度看說(shuō)的不是一回事，對(duì)嗎？另外capitalratio不是capital/RWA嗎，分子監(jiān)管資本增加，說(shuō)明銀行資本充足，流動(dòng)性也就好?。?
老師有關(guān)LCR的分母未來(lái)30天的凈現(xiàn)金流出，我在周琪老師編的中文精讀和習(xí)題冊(cè)里都看到過(guò)如附圖橙色框標(biāo)注的公式，但是上課沒(méi)講，請(qǐng)問(wèn)公式仍適用嗎？需要掌握嗎？謝謝
老師好，第172題具體解題思路怎么樣的
這里敞口計(jì)算，0.8m違約時(shí)支取75%，那不是損失25%嗎，為什么不是1.2+0.8*25%
看圖，請(qǐng)老師解答
題目中問(wèn)credit_loss一般是指UL還是EL？
老師 這個(gè)組合的ul的公式是什么啊 基礎(chǔ)課哪里有講過(guò)啊 組合公式我只知道 組合的波動(dòng)率 組合的協(xié)方差 和組合的Var值 這個(gè)組合的ul哪里講過(guò)呢 我給補(bǔ)回來(lái)
請(qǐng)教老師75頁(yè)trust是issue無(wú)風(fēng)險(xiǎn)bond還是long無(wú)風(fēng)險(xiǎn)bond呢？它應(yīng)該是issue對(duì)吧，這樣拿到15million付出coupon給investor，謝謝
為什呢？確定性上升，Var值下降??，謝謝老師
程寶問(wèn)答
