495請講解一下
0.01111、0.02222、0.006645分別怎么算的？原理是什么？
請問depth和resiliency彈性根據(jù)frm，有什么區(qū)別，貌似都是衡量打破平衡難易度指標，一個是從錢的角度，一個是時間的角度嗎
TSAA指標是直接取單一資產(chǎn)的面值求和得出嗎？這個指標有什么意義？為什么不按當(dāng)前時刻資產(chǎn)市值來計算，如果直接按照面值無法直接衡量LGC
請問，management的目的不是將gap positive嗎，那么在利率下降時，預(yù)期negative is gap，這時不是要通過調(diào)整asset和libility，使得gap盡量小么？但講義中的action，會使得gap繼續(xù)變大啊。
這里的dynamic hedging 完全沒有懂老師說的啥 例子沒有聽懂能幫我講講嗎 謝謝
老師請問20題a選項客戶快速的把錢取走，increasing rate是什么意思？
d那里出問題了？
一模第33題，關(guān)于REPO的計算。為什么在計算INITIAL price 的時候，要加上之前的AI？？之前的AI是銀行持有這個債券應(yīng)得的收益，加上以后，銀行在未來會支付更多的利息。另，這個REPO在6個月后的贖回經(jīng)歷了一個付息日，又加上3個月，這期間支付的利息和產(chǎn)生的AI，歸誰所有，如何支付？
Q20. 老師 這里D沒太理解。記得去年講這里時候是說D的做空使股價下降是不會快速反映到流動性擠兌的，因為股票在最初發(fā)售的時候就融資完成了，所以前半句說reduced qeuity capital available是錯的。題干問one of consequences, 這次講這道題的時候，視頻講解說前半句是沒錯的（只是后半句描述融資來源的敘述錯了）。請問老師，D前半句描述即股價下跌也是貝爾斯登案例deal bank失敗的結(jié)果嗎？
52題的gap為什么是use-source，這個和流動性的gap有什么區(qū)別，還有就是這類題目幾個gap是誰減去誰能不能總結(jié)一下
A和d的解釋有些矛盾，A說貸款增加是增加貸款來源，D說貸款率下降提高流動性
流動性風(fēng)險百題 39題 為什么最后算3月的 source和use是這么計算的？ 也就是問最后表格里做總結(jié)的March的source為啥是0 ??？
老師您好，請問一下我截圖這老師說AFG和有些題目比如百題39題所問的liquidity gap 是不是不一樣？百題的gap就是use為負source為正，如果在計算AFG的時候一定要用use減去souce嗎？也就是AFG為正是缺錢，反之錢富?？梢酝顿Y？
老師 請問是否金融危機期間FFR-GC和special spread都是變寬的？
程寶問答
金程問答