第12題ROE的公式是怎么來的？
第7題LC里為什么要用 0.1/80算spread？
老師好，想問一下FTP是指什么
請(qǐng)問老師，cost of liquidation公式里的置信區(qū)間為什么用單尾？
老師，關(guān)于hot money 0.95, vulnerable 0.3,stable deposit 0.15，這些提交百分比要求是否需要背下來?還是說不是固定不變的，因?yàn)椴煌貐^(qū)要求不同不用背誦 所以題會(huì)給出特定的百分比再計(jì)算？
老師，能說說為什么SR比GR小么？ 既然是特別要融券的，那利率不是應(yīng)該更高么？
根據(jù)老師教的，也用老師的式子計(jì)算，并不能得出答案。什么原因呢
老師 這道題如截圖選項(xiàng)B,是說公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左邊的公式是遠(yuǎn)期匯率乘以(1＋匯率市場匯率)所以是B說的 interest rates implied in foreign exchange markets這樣對(duì)嗎？右邊S端同理是spot short term interest rates. 是應(yīng)該這樣理解嗎？這里視頻講解老師說是如第一個(gè)公式有F/S 這個(gè)左邊是interest rate in foreign exchange market 然后右邊兩個(gè)1＋r相除的是spot short-term interest rates。 我覺得老師說錯(cuò)了，是嗎？
請(qǐng)問當(dāng)計(jì)算liquidityadjusted duration . L>A，利率上升。是否資產(chǎn)因?yàn)榫闷诖?，下降幅度?huì)更多。那么我們應(yīng)該怎么做？我聽考情回顧時(shí)說：我們需要縮減資產(chǎn) 增加負(fù)債。 請(qǐng)問為什么呢？不應(yīng)該是縮減負(fù)債增加資產(chǎn)才能彌補(bǔ)嗎？
老師36題為什么是剪掉CVA呢？是因?yàn)橐粋€(gè)long position,一個(gè)short嗎？但之前做題都是加上的CVA的，麻煩老師幫著區(qū)分下什么時(shí)候加什么時(shí)候減
請(qǐng)問下老師這道題我這么算哪里錯(cuò)了嗎，正確的應(yīng)該是怎么樣的呢，謝謝
For average yield on fix rate asset 7%, why do we count it by times (4250-1200)? But not simply times 4259? Please explain in Chinese
LCT是司庫下的一個(gè)部門，但是做題時(shí)候發(fā)現(xiàn)LCT向管理委員會(huì)匯報(bào)，那這個(gè)management committee和treasury是什么關(guān)系呢？
老師你好關(guān)于存款定價(jià)這個(gè)部分有些疑惑，課程主要介紹了幾種定價(jià)的方法，其中第一種cost plus profit margin 這種方法主要是計(jì)算向客戶收取的費(fèi)用，第二種方法邊際成本法又變成了吸收1單位新存款要花費(fèi)的新成本，但這部分成本感覺是在計(jì)算要支付給客戶的資金，那這個(gè)部分到底是在講如何計(jì)算向客戶收費(fèi)還是支付給客戶利率？
老師 623題為什么在算liquidity cost時(shí)候 miu等于5%呢
程寶問答
金程問答