老師麻煩講解，謝謝
兩個資產相關性為0，也是具有分散化效果么？這個怎么理解？相關性為1，不分散，相關性小于1，有相關性，是這樣的么？
為什么long swap，利率上漲時虧錢呢？
SMB策略是買入小盤股賣出大盤股，這個策略為啥是負反饋呢？小盤股的市場價格一般是比大盤股的市場價格高啊，這是買入價格高的賣出價格低的，是追漲殺跌??！暈啦，求解。
這個舉例是不喜歡volality呀，為什么還要在vol預計上升的情況下接收floatingvol？
請問老師，623題distressed在哪里體現？
請問undiversified 能否舉例說明，謝謝。
請問老師，這題為什么選c？
C選項不理解，哪里說模仿的是別人的投資策略？常規(guī)理解，就算是模仿他人，只要產生超額收益就應該給報仇??？蒙了
風險異像部分，leverage_constraint和Agency_problems如何解釋了收益率與波動率之間的負向關系？
老師，風險異項第二種和第三種麻煩都解釋下謝謝
老師，可以對out-of-money再做下解釋嗎，謝謝
老師好呀，養(yǎng)老金盈余的波動為什么一定要用金額的形式呀，像tracking/error,TEV這種不是用百分比也可以么？
老師，這里的貝塔在bad time時一定是負數嗎，在good time一定是正數嗎
老師，請問一下在算global minimum的時候，不是通過調倉的方式使得各資產的MVaR相等，所以說資金配置變化是會導致MVaR的變化，但是在前面的incremental VaR跟Component VaR是不是都假設MVaR是不變的啊
程寶問答
金程問答
