老師，這里的阿爾法是Rp—Rb吧？不是Jenson's阿爾法吧？
為什么asset allocation是權(quán)重相減*RB而不是RP
老師，講義里說的是long_bidder,short_acquire的shock吧？和吳老師講解是不是反了？
題目沒有說無風(fēng)險(xiǎn)收益就不用管了是嗎
公式中的σ是哪個(gè)隨機(jī)變量的σ?
老師您好，請(qǐng)問這里計(jì)算r2時(shí)減去的為什么是兩個(gè)65而不是一個(gè)50一個(gè)65呢？謝謝。
請(qǐng)問老師，這里經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算出來的α的volatility與實(shí)際觀察到的volatility不一致時(shí)，需要對(duì)α進(jìn)行規(guī)模調(diào)整，為什么規(guī)模調(diào)整就一定是α*IC呢？PPT中只是說了the scale of the α'll depend on the IC of the manager.沒有說具體的形式??？
為什么價(jià)值投資是理性人和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的結(jié)合？
老師好，在投資組合構(gòu)造章節(jié)中，提到清除alpha的異常值，上課的時(shí)候說經(jīng)驗(yàn)值是3σ開外的都是異常值。這個(gè)σ是指“σ*IC”還是alpha天然結(jié)構(gòu)(a=σ*IC*Score)中的σ
這道例題中，算對(duì)沖策略的利潤為啥不用（104.4-84.2）/1.32015-(79.3-71.6)呢
第三句話為什么對(duì)？多加幾個(gè)x怎么能提高檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量了呢？
這個(gè)II為什么不對(duì)？聽了老師講解也還是不懂，都in the money了 還不比out the money的貴嗎？
老師，C的approximately這個(gè)詞說錯(cuò)了吧，用"approximately"的是IncrementalVaR，而C指的就是描述ComponentVaR,所以C不太對(duì)呀。
題目來源于百題預(yù)測 Investment Risk。這個(gè)答案是通過Treynor Ratio算的，分母不應(yīng)該是beta of portfolio嗎，為什么答案是除以第二列。謝謝。
第三句中說his style or strategy。如果就是這個(gè)經(jīng)理用自己原來的策略就沒有激勵(lì)費(fèi)了嗎？
程寶問答
金程問答