金程問(wèn)答
還是沒(méi)動(dòng)component和incremental的區(qū)別我看有個(gè)公式是不是兩個(gè)都能算是什么mvar*Va
老師，在factor和performance兩課分別定義了alpha和excess return，但不一樣，暈菜了_(:::з」∠)_嚶嚶嚶怎么辦？謝謝老師
老師，3和4我感覺(jué)意思比較相近，3說(shuō)的是benchmark與投資風(fēng)格和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域保持一致，4指的是健全的基準(zhǔn)能反映出基金經(jīng)理的投資觀點(diǎn)，換句話(huà)說(shuō)也是說(shuō)benchmark與投資風(fēng)格保持一致，所以不是很好區(qū)分，后面說(shuō)基準(zhǔn)選capm，或者三因素或四因素是體現(xiàn)了3的特性，但4的特性也有吧
老師好，fail to reject，那就是接受原假設(shè)為0，這個(gè)原假設(shè)a=0，是指基金經(jīng)理有沒(méi)有能力啊
純屬忘記了，這表麻煩老師給畫(huà)畫(huà)。
我按照老師方法，按計(jì)算機(jī)后為什么得到error的結(jié)果，是不是我計(jì)算器哪里設(shè)置錯(cuò)了？
最后這題能按答案解釋一下么。答案說(shuō)A和B不正確，because they refer to absolute risk.能解釋一下A和B如何反應(yīng)絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)么？D不正確因?yàn)閕t refers to absolute risk of the benchmark. D答案里的atrributed為什么就是abosolute risk.能解釋一下么？
老師好，請(qǐng)解答下583題，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師，B項(xiàng)為什么錯(cuò)誤
為什么pay floating的duration是0
為社么沒(méi)有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情況下，就取消了市場(chǎng)組合?
密卷Q15
老師，HML就是成長(zhǎng)股-價(jià)值股吧？
老師，求組合收益可以用權(quán)重*單個(gè)資產(chǎn)收益，但是求組合波動(dòng)率必須要用開(kāi)根的公式吧？
老師，書(shū)上這個(gè)公式怎么推導(dǎo)出來(lái)的？
程寶問(wèn)答
