金程問(wèn)答
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)下這里，為什么這里不扣除掉付給subordinator的費(fèi)用=excess spread，就是現(xiàn)金流流入-fixed-付給senior的-付給subordinator的=excess spread，我認(rèn)為付給subordinator的也應(yīng)該算作現(xiàn)金流流出呀，謝謝
請(qǐng)問(wèn)判斷是否大于threshold+MTA的, 是用portfolio value還是portfolio value-collateral held? 謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)流入的第二行90*1000000是哪里來(lái)的
老師這題目的cd選項(xiàng)可以講一下嗎
這個(gè)老師的ppt的P88-89頁(yè)到底講了個(gè)什么意思？老師的講解一句都沒(méi)聽(tīng)明白
老師，計(jì)算加權(quán)平均時(shí)候，分母為什么不是90000000
老師請(qǐng)問(wèn)，VAR不是value at risk嗎，那全損的時(shí)候暴露在風(fēng)險(xiǎn)中的value不是應(yīng)該更大嗎
Ppt. 最后一句話。 這里為什么是short position in a credit default swap ....
老師在這個(gè)參考資產(chǎn)減值的時(shí)候，那買(mǎi)方還需要支付這個(gè)deterioration嗎？
為什么凈額結(jié)算以后的組合要這么算呀，組合的bp比原來(lái)任何一方的交易都要大？?jī)蓚€(gè)權(quán)重為啥不是5/9和4/9，而是5和4呢，權(quán)重超過(guò)1了耶
singlefactormodel中的例題，0.8660怎么來(lái)的？
trust account和OC account是一回事么？ 另外一般是大于某個(gè)數(shù)值的部分作為基金？還是小于這個(gè)數(shù)值的部分作為基金呢？前面的例子說(shuō)是大于57.5m的分給equity，小于的部分進(jìn)入oc account，而這個(gè)題目又是小于1m的部分不用給基金組織，大于1m的部分才給？迷糊了
老師，在這里，那個(gè)e的方差為啥等于1呢？e的均值等于多少？一級(jí)的東西忘光了，?????
老師，這里為什么算bond的價(jià)格就是算Debt的價(jià)格呢？現(xiàn)在的價(jià)格是400，相當(dāng)于是資產(chǎn)現(xiàn)值，負(fù)債就是投資人給的錢(qián)，就是簽發(fā)的bond的價(jià)格，那股東收益equity為什么是100呢？有點(diǎn)迷糊了，
對(duì)于投資者，如果cds發(fā)生賠付是不是投資者就賺不到錢(qián)了
程寶問(wèn)答
