金程問(wèn)答
為什么老師說(shuō)期望不受相關(guān)性的影響？而波動(dòng)率受相關(guān)性影響？
這個(gè)最后一列是哪幾個(gè)數(shù)字相乘的，能麻煩列一下么
請(qǐng)問(wèn)用損失分布怎么計(jì)算EL？
2017年MOCK的這道題目，用的是followed by，但是求的卻是條件概率，這和老師上課說(shuō)的不一致
老師，如果這個(gè)題沒(méi)有說(shuō)用指數(shù)分布，能否直接用（ 1-0.15）的三次方來(lái)得出三年存活率呢？
百題21 這里面coupon 30/360是什么意思 影響解題嗎。另外這個(gè)題通過(guò)risk neutral 公式計(jì)算出兩個(gè)PD之后再做是否可以。能否講一下怎么解題，謝謝。
老師 這道題 rwa=crc*12.5 這個(gè)是在哪里講過(guò)呢
老師 11題c選項(xiàng) not in distress的時(shí)候 不是和senior 一樣么 為什么是debt 如何理解 debt和senior有什么關(guān)系呢？
二叉樹的計(jì)算方式為么是那樣的？
給投資者150個(gè)bps,為啥圖形中箭頭不直接指向investor,而是指向中間虛線框起來(lái)的資產(chǎn)包呢？是給資產(chǎn)包150個(gè)bps？
這里算出來(lái)的結(jié)果是我的成本還是我的盈利呀？為什么要減掉KVA呢？KVA是不是就是我的機(jī)會(huì)成本？
前兩年不違約的情況下第三年違約，意思不就是前兩年不違約和第三年違約同時(shí)發(fā)生么？那么聯(lián)合概率和條件概率不就一個(gè)意思了么？為何條件概率要聯(lián)合概率除以前兩年不違約的概率。打死想不通這兩個(gè)概念的區(qū)別
老師，再補(bǔ)充問(wèn)個(gè)問(wèn)題，如果這個(gè)題目采用spread近似計(jì)算，又該怎么算呢
紅色公式怎么理解？
63題，這里如果要比較交易雙方的CVA是不是無(wú)法進(jìn)行比較的，從答案的說(shuō)法上看，higher和lower看似像是雙方的CVA直接進(jìn)行比較誰(shuí)大誰(shuí)小。因?yàn)轭}目只給了CS的變化，沒(méi)給交易雙方的EPE，所以雙方的CVA無(wú)法直接進(jìn)行大小比較。這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
