vesicek模型計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，要減掉EL嗎？
如果資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，賠付金額是投資者給到spv，spv再給銀行嗎
雙邊清算是只有交易的一方要交保證金，中央清算兩方都要交保證金嗎？
請教老師，在這里為什么，credit spread是LGD ??PD 呢？這個(gè)近似的關(guān)系是從哪里來的？謝謝
什么叫做脫手價(jià)格？
為什么相關(guān)關(guān)系越小，凈額結(jié)算效果越好？可以給舉個(gè)例子嗎
前面講的oc trigger是說比15萬小的部分給equity，和這里不一樣。
這個(gè)表中a,b,c公司同時(shí)是某一個(gè)投資者的交易對手，然后可以把他們?nèi)齻€(gè)合并成一個(gè)凈額，按照這個(gè)凈額與投資者結(jié)算嗎
Incremental cva可以衡量每一筆交易新增的時(shí)候?qū)M合的影響，為什么判斷不出哪個(gè)資產(chǎn)影響最大？
為什么LGD只有一個(gè)數(shù)，是默認(rèn)各期的損失率相同嗎
缺陷3具體是什么原因，為什么難以解釋單一借款人的信譽(yù)度或者整個(gè)信貸組合的風(fēng)險(xiǎn)？
圖表中的benefit怎么理解，例如情景1，價(jià)值25，抵押物23，剩余敞口2，我理解是沒有benefit，有2個(gè)單位的cost
請問這里的資本計(jì)量，creditvar為什么不需要減去el?用ulc是用capital覆蓋，el用準(zhǔn)備金覆蓋對嗎？如何理解？
老師，為什么這道題不是選C呢？
這里算EL為什么不需要把AAA到default評級的所有情況加權(quán)求和呢？我剛開始求EL的時(shí)候，算上了債券上漲的部分【比如AAA部分的el：3%x112xpd（但是這里AAA評級又不會違約），為
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