老師請問這道題里面，loan2計算payment的方式為什么跟payment1不一樣了，為什么不能直接用跟payment1一樣的辦法，謝謝
為什么def是imp led market
老師請問百題中的這道題怎么算呢，答案沒有給出解釋，謝謝
莫頓模型里的d2公式，是根據(jù)BSM模型得到的，為什么和BSM模型原生的不一樣？t和T分別代表什么時間？
本題用預(yù)期市場價格，但是圖片中的題目用的time0的價格……到底哪個對？
老師好，公式推導(dǎo)中，為什么可以用組合UL的平方直接替代組合規(guī)模的方差？
這題為什么用LGD*PD=Spread的公式得不出答案？
為什么UMR要求可以再抵押呢，這不是增大了風(fēng)險嗎
UCVA的近似式，CS變大，UCVA不久變大了么？為什么非要找PD的事兒？說因為CS影響了PD，進(jìn)而影響了UCVA
不是太懂，1A怎么翻譯，是從city bank手上買了一個它有的put option，還是說city bank是我的option的對手方？2、期權(quán)不是交易所的么，怎么還有信用對手風(fēng)險？A從哪兒來的。3.AB都是有很大不確定性，如果按定義，不確定大敞口大，那AB敞口應(yīng)該都大啊
老師為什么這里的AB同時違約的概率等于邊際違約概率
老師好，從這個案列來看，如果是從損失大到小排序，累計5%的概率就在30那里，所以怎么確認(rèn)是45？
老師好，請問下YTM=RF+RP,這個RP和下面的CS是不是同一個意思？下次能否用同一個縮寫？謝謝
沒太明白，賣cds，我收保費(fèi)，a與b是否違約，我敞口應(yīng)該都不變才對吧。
本題是PD上升，PVEE上升，同時發(fā)生導(dǎo)致CVA變大嗎
程寶問答
金程問答