請老師解答，謝謝！
沒太理解這個題的意思
百題Q-112. 老師這題沒有解析，請問解題思路是什么
信用風(fēng)險百題第51題，敞口應(yīng)該是未來我賺的應(yīng)該收到的部分（本題未提到固定利率和浮動利率的具體數(shù)額，因此不考慮賺和虧，只考慮應(yīng)該收到的）。Credit Agricole是收固定，因此未來由于Libor下降導(dǎo)致遠(yuǎn)期利率下降使其支付的部分減少并不會影響其應(yīng)該收到的固定利率部分，這樣一來其敞口不應(yīng)該是不會有影響的嗎？BNP由于收到的部分變少了，因此敞口變小。老師這個理解有什么問題呢？
題275第二句錯哪里
老師，這些內(nèi)容感覺挺難的，確定不考嗎
再一次問，short option為什么沒有exposure
根據(jù)題干按照二項分布計算公式，3個違約對應(yīng)6%，2個違約對應(yīng)18%。如果題目只給95%不給違約個數(shù)，這道題我應(yīng)該取3還是2來算WCL？
能解析下該題已經(jīng)相關(guān)知識點嗎？
所以風(fēng)險中性下沒有考慮風(fēng)險溢價嗎
老師，這里能大概列舉下信用質(zhì)量差異大的有哪些嗎？然后哪些機(jī)構(gòu)又是信用質(zhì)量差異小的呢？
老師，第六個還不太明白
老師C選項是錯在哪里了？對因為對貸款組合進(jìn)行壓力測試的核心內(nèi)容應(yīng)該是違約概率PD而不是敞口嗎？
除了賣期權(quán)方?jīng)]有交易風(fēng)險，還有哪些是沒有交易風(fēng)險的
為什么沒有凈額結(jié)算的時候是總敞口是所有價值為正的時候？
程寶問答
金程問答