老師可以這么理解么？
老師，這里EPE沒有給出具體數(shù)值，只有百分比，怎么可以計算出敞口？為什么D不對?。?
老師，這里折現(xiàn)要用連續(xù)復(fù)利嗎，用一般可以嗎
老師這一題的C選項可以再解釋一下嗎，
通過CCP清算OTC衍生產(chǎn)品時，交易對手方是原始對手方還是會變成CCP？
老師好，選項A，SPV資產(chǎn)端價值（持有的）要高于負(fù)債端價值（發(fā)行的），可是選項不是在討論cost問題嗎？
老師您好，我們在基礎(chǔ)班時好像講過所有的termination條款都是防止進一步損失但不減小敞口，這兒寫的reduce exposure為什么對？
1.這道題為什么不扣除EL，怎么判斷什么時候扣除EL什么時候不扣除。 2.這道題需要查表才能做，實際考試會需要查表嗎。
哪一章講的違約概率的建模也是用reduced form model和structural model。
D選項說50000是An example of，沒問題啊
題目里說了是Poisson process，為什么不用“人K*e-人/K！”這個公式？
老師，BSM模型中，N（D1）和N（-D1）的關(guān)系是啥來，是相加等于1么？忘了。。謝謝
老師，SaM作為short put 的一方，不是沒有exposure 嗎？那為什么此處還說他有WWR呢？
就是先從equity開始，再到中間層，再到senior對吧
第16題選項A是啥意思，看不懂。CDS買方的敞口應(yīng)該是CDS賣方是否違約吧，和credit spread有啥關(guān)系呢，不太懂
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