funding exposure 可以看成是我這邊需要支付 ：—（36+3），我收到（40+3），這種理解錯在哪里??？
為什么有信用風(fēng)險，資產(chǎn)價格26m，回購25m
這個題看到是這么解釋的，感覺不對吧，如果反過來當(dāng)wwr arise的時候，CVA增加這應(yīng)該有點(diǎn)對。這個題是cva增加，那么本著緩釋敞口的角度要降低目前預(yù)估敞口，EA是減少的，就想課上講的collateral on the WWR，異曲同工的效果，所以CVA增加WWR應(yīng)該是減少的啊
請問老師，為什么有違約了8m不會用trust account的10m去補(bǔ)償？
老師，預(yù)期損失和相關(guān)性沒關(guān)聯(lián)嗎，怎么是直接加總求和？
請問ISDA,CSA分別是什么
老師您好，D選項為什么不是？投資者無法理解rating agency給出的復(fù)雜的評級模型而購買了與其原意相違背的產(chǎn)品
老師這道題能不能使用指數(shù)分布方法計算呢？
C選項語音本身到底是正確的還是錯誤的？如果是錯誤的，那就不應(yīng)該選他，因為他不是 one of the flaws
老師好，若這道題變?yōu)橘I了一個看漲期權(quán)，此時怎么計算呢？
老師，密卷Q33題，是否可以理解為：貸款價值100*800000=80million的loan，利率為1%+3%=4%。將這些loan打包成collateralized loan obligation (CLO)，CLO的資產(chǎn)組成=equity（5M）+Mezzanine debt（10M）+Senior debt(65M)=80M。到期loan應(yīng)償還，那么應(yīng)有現(xiàn)金流入80M*(1+4%)=83.2M，但有6,625,000發(fā)生違約無法償還，即實(shí)際收到cash inflow=83.2M-6,625,000=76,575,000。實(shí)際收回的76,575,000優(yōu)先分配給Senior debt=65M*（1+1%+0.5%）=65,975,000，其次分配給Mezzanine debt=10M*（1+1%+5%）=10,600,000，也就是說loan實(shí)際收回的76,575,000-65,975,000-10,600,000=0，分配后Senior debt和Mezzanine debt之后分文不剩，也就是CLO的equity本金、利息全部損失。 可以這樣理解嗎？Senior debt和Mezzanine debt的優(yōu)先級對嗎？謝謝老師。
算違約概率都是單尾嗎？只有H0=的假設(shè)檢驗是雙尾嗎？
這里這個關(guān)于相關(guān)系數(shù)的公式也是屬于single-factor model嗎？之前我們學(xué)的single-factor model都不是這個公式哦。
老師可以分別解釋一下這一題的四個選項嗎
這題是不是如果hjk和pqr負(fù)相關(guān) 就選b
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